Оценка влияния контрциклического буфера капитала на кредитный портфель банка на примере банковского сектора России и Испании

В 2007 году наблюдалась серьезная перегруженность экономики Соединенных штатов и Западной Европы, что повлекло за собой банковский , который сопровождался экономическим спадом. Эта последовательность событий возникла не первый раз, банковские являются повторяющимися и часто вызывают глубокие и длительные спады . Ослабление баланса банков, как правило, приводит к сокращению объема кредитов и замедлению их деятельности. После таких серьезных финансовых , ученые и политики пришли к выводу, что финансовое регулирование должно выйти на макропруденциальный уровень . Системный подход в макропруденциальном регулировании контрастирует с традиционным микропруденциальным подходом к регулированию и надзору, который в первую очередь касается безопасности и надежности отдельных учреждений. Контрциклические макропруденциальные политические инструменты могут быть использованы для решения циклической уязвимости системного риска за сет замедления роста кредитования в время подъема экономики и особенно увеличение роста во время спадов в экономике. В течении последних двадцати пяти лет требования к капиталу были центральным инструментом регулирования банков. Базель III вводит контрциклический буфер капитала в качестве инструмента макропруденциального регулирования, с основной целью защиты банковской системы от увеличения общесистемного риска. С учетом важности этого буфера для макропруденциальной политики, мы эмпирически проанализировали влияние контрциклического буфера капитала на кредитный портфель банка.