Оптимизация безусловной франшизы в модели индивидуального риска

ФИО студента: Валиулин Рустем Муслимович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2016

В данной работе представлен подробный разбор задачи страхователя, от теоретических основ, необходимых для ее решения, до подробного описания задачи с конкретным примером. В первой главе данной работы были сформулированы основные теоретические обоснования исследуемой модели, рассмотрены ее составляющие. В следующей главе была поставлена и решена задача оптимального выбора дележей страхования. В конце работы приведен численный пример, иллюстрирующий полученные в предыдущих разделах результаты в случае экспоненциального распределения выплат.

Текст работы (работа добавлена 28 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ