Голубин Алексей Юрьевич

Доцент:Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова / Департамент прикладной математики

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2012 году.
Научно-педагогический стаж: 30 лет.

Образование, учёные степени и учёные звания

2001
Ученое звание: Доцент
1991
Кандидат физико-математических наук: Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Методы анализа экстремальных задач для функционалов с моментными ограничениями при нарушении чебышевских условий
1985
Специалитет: Московский институт электронного машиностроения, специальность «Прикладная математика»
1985
Специалитет: Московский государственный институт электроники и математики, факультет: прикладная математика, специальность «инженер-математик»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

Файл (JPG, 304 Кб)

стажировка в Дальневосточном государственном техническом университете по программе "Методические вопросы перехода на новый ФГОС", 2011г.

Курс повышения квалификации в Центральном экономико-математическом институте РАН: цикл семинаров "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании", 2016 г.

Обучение в аспирантуре

1988-1990 гг., обучение в очной аспирантуре МИЭМ, каф. исследования операций

Профессиональные интересы

актуарий

27.43.00 Теория вероятностей и математическая статистика 27.43.51 Применение теоретико-вероятностных и статистических методов

Достижения и поощрения

Медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" 2010 г. (апрель 2012)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2014-2016)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016-2018)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Дискретная математика (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Исследование операций (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; "Математическое и программное обеспечение систем управления", "Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач"; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика"; 4-й курс, 1 семестр)Рус
Исследование операций (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "01.03.04. Прикладная математика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Исследование операций (Специалитет; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; спец-я "Математические методы защиты информации"; 4-й курс, 1 семестр)Рус
Математическая теория страхования (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика", направление "01.03.02. Прикладная математика и информатика"; 4-й курс, 2 семестр)Рус
Статистические методы анализа и обработки данных (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 2 семестр)Рус
Стохастические модели в исследовании операций (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1 семестр)Рус
Теория риска (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1 семестр)Рус

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Имитационное моделирование (Бакалавриат; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; 3-й курс, 2 семестр)Рус
Имитационное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; 3-й курс, 1 семестр)Рус
Теория игр и исследование операций (Специалитет; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; "Математическое и программное обеспечение систем управления", "Математическое моделирование физико-механических систем и процессов", "Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач", "Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления"; 4-й курс, 1 семестр)Рус

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Имитационное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; 2-й курс, 2 семестр)Рус
Курсовая работа по дисциплине "Имитационное моделирование стохастических систем" (Бакалавриат; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; 2-й курс, 2 семестр)Рус
Прикладное программное обеспечение (Бакалавриат; где читается: Факультет прикладной математики и кибернетики; 2-й курс, 1 семестр)Рус

Выпускные квалификационные работы студентов

Бакалавриат
Айтиев А. Ж. «Решение Многошаговой Задачи Оптимизации Инвестиционных Портфелей без Обрыва Процесса в Случае Отрицательного Значения Текущего Капитала». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2018
Киричук И. В. «Построение оптимальной инвестиционной стратегии при возможности обрыва процесса». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2017
Коточигов Н. В. «Оптимальный дележ риска в моделях, использующих принцип дисперсии при начислении премии». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Багиров Р. М. «Решение многошаговой задачи оптимизации инвестиционного портфеля в случае, когда разрешены короткие продажи». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Филимонов И. А. «Решение задачи оптимального инвестирования в случае нормальной модели суммарного возврата». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Валиулин Р. М. «Оптимизация безусловной франшизы в модели индивидуального риска». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Специалитет
Локшина Р. В. «Исследование суммарного риска при случайном процентном невозврате кредитов». Факультет прикладной математики и кибернетики, 2013

Полный список ВКР

Публикации¹⁵

Статья Golubin A. Y. Risk Process with a Periodic Reinsurance: Choosing an Optimal Reinsurance Strategy of a Total Risk / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 7. P. 1264-1275. doi
Статья Голубин А.Ю. Процесс риска с периодическим перестрахованием: выбор оптимальной стратегии перестрахования суммарного риска // Автоматика и телемеханика. 2017. № 7. С. 110-124.
Статья A.Y. Golubin. Optimal Insurance and Reinsurance Policies Chosen Jointly in the Individual Risk Model // Scandinavian Actuarial Journal. 2016. No. 3. P. 181-197. doi
Статья A.Y. Golubin. A Note on Optimality Conditions for Multi-objective Problems with a Euclidean Cone of Preferences // Journal of Optimization Theory and Applications. 2015. Vol. 166. No. 3. P. 791-803. doi
Статья Голубин А. Ю., Апарина М. Н. Оптимизация размера премии с учетом кривой спроса на страховые услуги // Управление риском. 2015. № 1. С. 52-57.
Препринт A.Y. Golubin. On Optimality Conditions for Multi-objective Problems with a Euclidean Cone of Preferences / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2014. No. 1401.2070.
Статья A.Y. Golubin. On Pareto Optimality Conditions in the Case of Two-dimension Non-convex Utility Space // Operations Research Letters. 2013. Vol. 41. No. 6. P. 636-638. doi
Книга Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых моделях страхования. М. : Анкил, 2013.
Статья Голубин А. Ю., Гридин В., Петрова М. Оптимальные стратегии страхования индивидуальных рисков и перестрахования суммарного ущерба для статической модели // Труды Карельского научного центра РАН. Серия 10: Математическое моделирование и информационные технологии. 2013. № 1. С. 17-25.
Статья A.Yu. Golubin, Gridin V. Optimizing Insurance and Reinsurance in the Dynamic Cramer–Lundberg Model / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2012. Vol. 73. No. 9. P. 1529-1538.
Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Оптимизация страхования и перестрахования в динамической модели Крамера-Лундберга // Автоматика и телемеханика. 2012. № 9. С. 111-123.
Глава книги Golubin A. Y., Gridin V. N. An Optimal Choice of Insurance and Reinsurance Policies in the Risk Process, in: Modern Trends in Controlled Stochastic Processes: Theory and Applications / Ed. by A. B. Piunovskiy. Liverpool : Luniver Pre, 2011. P. 216-226.
Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Оптимальные стратегии страхования в процессе риска с ограничениями на риски cтрахователей // Автоматика и телемеханика. 2010. № 8. С. 79-91.
Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н., Газов А. И. Оптимизация дележа риска в статической модели с перестрахованием // Автоматика и телемеханика. 2009. Т. 70. № 8. С. 133-144.
Статья Golubin A. Y. Pareto Optimality and Equilibrium in an Insurance Market // ASTIN Bulletin. 2008. Vol. 38. No. 2. P. 441-460.

Гранты

Конкурс "Индивидуальные исследовательские проекты" 2013

12-01-0090 Построение оптимальных дележей риска в схеме индивидуального страхования и перестрахования

Авторские права и патенты

программа для ЭВМ«Интерактивная среда для исследования генетических алгоритмов оптимизации (GenSearch)»2002611145Кофанов Ю.Н.
Комарцова Л.Г.
Голубин А.Ю.