Голубин Алексей Юрьевич
- Доцент:Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова / Департамент прикладной математики
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2012 году.
- Научно-педагогический стаж: 34 года.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 2001Ученое звание: Доцент
- 1991Кандидат физико-математических наук: Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Методы анализа экстремальных задач для функционалов с моментными ограничениями при нарушении чебышевских условий
- 1985
Специалитет: Московский институт электронного машиностроения, специальность «Прикладная математика», квалификация «Инженер-математик»
- 1985
Специалитет: Московский государственный институт электроники и математики, факультет: прикладная математика, специальность «инженер-математик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Файл
стажировка в Дальневосточном государственном техническом университете по программе "Методические вопросы перехода на новый ФГОС", 2011г.
Курс повышения квалификации в Центральном экономико-математическом институте РАН: цикл семинаров "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании", 2016 г.
Достижения и поощрения
- Почетная грамота Московского института электроники и математики (февраль 2021)
- Медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" 2010 г. (апрель 2012)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018-2019)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2014-2016)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016-2018)
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Компьютерное моделирование стохастических систем (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4 модуль)Рус
- Математическая теория страхования (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 1, 2 модуль)Рус
- Научно - исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Компьютерное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 4 модуль)Рус
- Математическая теория страхования (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Компьютерное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 3 модуль)Рус
- Математическая теория страхования (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно - исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Компьютерное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 3 модуль)Рус
- Математическая теория страхования (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно - исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 2-й курс, 2-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Компьютерное моделирование стохастических систем (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 4 модуль)Рус
- Математическая теория страхования (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 4-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Теория случайных процессов (Бакалавриат; где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова; 3-й курс, 1-3 модуль)Рус
Выпускные квалификационные работы студентов
- Бакалавриат
Богомолов Д. А. «Построение оптимального инвестиционного портфеля в одношаговой задаче c Value at Risk (VaR) ограничением на финальное значение капитала». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2021
Кутузова Е. А. «Оптимизация инвестиционного портфеля в одношаговой задаче c Value at Risk (VaR) ограничением без разрешения "коротких продаж"». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2021
Андрейков Я. В. «Оптимизация дележей риска в статической модели страхования с вероятностными ограничениями как на риск страховщика, так и на риск страхователя». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2021
Идрисов Д. Р. «Построение оптимальных инвестиционных портфелей в многошаговой задаче c Value at Risk (VaR) ограничением на промежуточные значения капитала и возможностью банкротства». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2021
Россихин Н. И. «Исследование многошаговой задачи построения инвестиционных портфелей при квантильных ограничениях». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2020
Сычев В. А. «Построение оптимальной функции дележа риска в задаче страховщика при ограничениях различного типа на риск страховщика». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2020
Углов Е. А. «Оптимальное страхование в задаче страховщика с целевым функционалом типа Марковица и ограничением на среднее значение риска страховщика». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2020
Зонис Г. А. «Решение задачи выбора оптимального дележа риска в статической задаче страхования при ограничении на средний риск страховщика». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2020
Пешков А. А. «Нахождение оптимальной инвестиционной стратегии в многошаговой задаче с возможностью банкротства». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2020
Миронова В. А. «Решение задачи страхования по выбору оптимальной стратегии страхования при дополнительных ораничениях». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2019
Шершуков И. В. «Оптимальная стратегия страхования для целевого функционала типа Марковица». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2019
Иванова А. Г. «Постороение оптимального инвестиционного портфеля в двухкритериальной задаче с функцией полезности Марковица и отношением Шарпа». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2019
Фахриев Т. В. «Выбор оптимальной стратегии страхования максимизации ожидаемой полезности финального капитала страховщика.». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2019
Айтиев А. Ж. «Решение Многошаговой Задачи Оптимизации Инвестиционных Портфелей без Обрыва Процесса в Случае Отрицательного Значения Текущего Капитала». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2018
Киричук И. В. «Построение оптимальной инвестиционной стратегии при возможности обрыва процесса». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2017
Филимонов И. А. «Решение задачи оптимального инвестирования в случае нормальной модели суммарного возврата». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Коточигов Н. В. «Оптимальный дележ риска в моделях, использующих принцип дисперсии при начислении премии». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Валиулин Р. М. «Оптимизация безусловной франшизы в модели индивидуального риска». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
Багиров Р. М. «Решение многошаговой задачи оптимизации инвестиционного портфеля в случае, когда разрешены короткие продажи». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2016
- Специалитет
Локшина Р. В. «Исследование суммарного риска при случайном процентном невозврате кредитов». Факультет прикладной математики и кибернетики, 2013
Публикации20
- Статья A.Y. Golubin. Optimal Investment Policy in a Multi-stage Problem with Bankruptcy and Stage-by-stage Probability Constraints // Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research. 2021 doi
- Статья Голубин А. Ю., Гридин В. О ПОСТРОЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РИСКА С ПОШАГОВЫМИ ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ПРИРАЩЕНИЯ ПРОЦЕССА // Автоматика и телемеханика. 2020. № 9. С. 144-159. doi
- Статья Голубин А.Ю., Гридин В. ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАХОВАНИЯ В МОДЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ПРИ ВЕРОЯТНОСТНОМ ОГРАНИЧЕНИИ НА ВЕЛИЧИНУ ФИНАЛЬНОГО КАПИТАЛА // Автоматика и телемеханика. 2019. № 4. С. 144-155. doi
- Статья Голубин А.Ю. Оптимальная стратегия выбора инвестиционных портфелей в многошаговой задаче с пошаговыми квантильными ограничениями и возможностью банкротства // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2019. № 22. С. 60-65.
- Статья Голубин А.Ю., Газов А. Условия оптимальности в задаче выбора инвестиционного портфеля при вероятностном ограничении на капитал инвестора // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2018. № 4. С. 53-57.
- Статья Golubin A. Y. Risk Process with a Periodic Reinsurance: Choosing an Optimal Reinsurance Strategy of a Total Risk / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 7. P. 1264-1275. doi
- Статья Голубин А.Ю. Процесс риска с периодическим перестрахованием: выбор оптимальной стратегии перестрахования суммарного риска // Автоматика и телемеханика. 2017. № 7. С. 110-124.
- Статья A.Y. Golubin. Optimal Insurance and Reinsurance Policies Chosen Jointly in the Individual Risk Model // Scandinavian Actuarial Journal. 2016. No. 3. P. 181-197. doi
- Статья A.Y. Golubin. A Note on Optimality Conditions for Multi-objective Problems with a Euclidean Cone of Preferences // Journal of Optimization Theory and Applications. 2015. Vol. 166. No. 3. P. 791-803. doi
- Статья Голубин А. Ю., Апарина М. Н. Оптимизация размера премии с учетом кривой спроса на страховые услуги // Управление риском. 2015. № 1. С. 52-57.
- Препринт A.Y. Golubin. On Optimality Conditions for Multi-objective Problems with a Euclidean Cone of Preferences / Cornell University. Series math "arxiv.org". 2014. No. 1401.2070.
- Статья A.Y. Golubin. On Pareto Optimality Conditions in the Case of Two-dimension Non-convex Utility Space // Operations Research Letters. 2013. Vol. 41. No. 6. P. 636-638. doi
- Книга Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых моделях страхования. М. : Анкил, 2013.
- Статья Голубин А. Ю., Гридин В., Петрова М. Оптимальные стратегии страхования индивидуальных рисков и перестрахования суммарного ущерба для статической модели // Труды Карельского научного центра РАН. Серия 10: Математическое моделирование и информационные технологии. 2013. № 1. С. 17-25.
- Статья A.Yu. Golubin, Gridin V. Optimizing Insurance and Reinsurance in the Dynamic Cramer–Lundberg Model / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2012. Vol. 73. No. 9. P. 1529-1538.
- Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Оптимизация страхования и перестрахования в динамической модели Крамера-Лундберга // Автоматика и телемеханика. 2012. № 9. С. 111-123.
- Глава книги Golubin A. Y., Gridin V. N. An Optimal Choice of Insurance and Reinsurance Policies in the Risk Process, in: Modern Trends in Controlled Stochastic Processes: Theory and Applications / Ed. by A. B. Piunovskiy. Liverpool : Luniver Pre, 2011. P. 216-226.
- Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н. Оптимальные стратегии страхования в процессе риска с ограничениями на риски cтрахователей // Автоматика и телемеханика. 2010. № 8. С. 79-91.
- Статья Голубин А. Ю., Гридин В. Н., Газов А. И. Оптимизация дележа риска в статической модели с перестрахованием // Автоматика и телемеханика. 2009. Т. 70. № 8. С. 133-144.
- Статья Golubin A. Y. Pareto Optimality and Equilibrium in an Insurance Market // ASTIN Bulletin. 2008. Vol. 38. No. 2. P. 441-460.
Опыт работы
Голубин Алексей Юрьевич, 1962 года рождения, в 1979 г. поступил и в 1985 г. закончил факультет прикладной математики Московского государственного института электроники и математики (МИЭМ). После учебы в очной аспирантуре на кафедре «Исследование операций” работал на этой кафедре сначала старшим преподавателем, а с 1991 г -- доцентом. В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Теория вероятностей и математическая статистика». В 2001 г. присуждено ученое звание доцента. Им прочитаны курсы по дисциплинам: «Принятие решений в марковских процессах», «Теория риска и рисковых ситуаций», «Случайные процессы и теория массового обслуживания», «Математическая теория страхования», «Имитационное моделирование». В настоящее время работает доцентом департамента прикладной математики Московского института электроники и математики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Опубликовал две монографии и более 25 научных работ в реферируемых отечественных и зарубежных журналах (Обозрение прикладной и промышленной математики, Автоматика и телемеханика, Journal of Mathematical Sciences, Mathematics of Operations Research, Operations Research Letters, Game Theory and Applications, Journal of Risk and Insurance, ASTIN Bulletin, Optimization). Специалист в области приложений теории вероятностей, в частности, актуарной математики.
Информация*
- Общий стаж: 37 лет
- Научно-педагогический стаж: 34 года
- Преподавательский стаж: 31 год
30 лет научно-педагогического стажа: сначала в МИЭМ, затем, начиная с сентября 2012 г., в МИЭМ НИУ ВШЭ.