Сравнительный анализ влияния новостей на акции частных компаний и компаний с государственным участием

ФИО студента: Беседа Роман Константинович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2017

В данной работе проанализированы отличительные эффекты влияния новостей на акции частных и государственных компаний российского рынка. Для понимания целостного влияния на волатильность акций с разной структурой собственности, было структурировано два портфеля, в один включались акции только частных компаний, в другой - акции компаний с государственным участием. Портфели строились двумя способами: теория Марковица, и структурирование портфеля таким образом, чтобы получился одинаковый вес каждой акции в нем. Таким образом, в ходе работы была протестирована эффективность оптимальных портфелей. Конечной целью работы было выявить влияние, как положительных, так и негативных новостей на волатильность рассматриваемых портфелей. Для этого, помимо симметричной GARCH модели, были использованы ассиметричные EGARCH и GJR-GARCH. Наконец, с помощью статистических метрик выбиралась лучшая модель.

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ