Оценка вероятности дефолта корпоративных заёмщиков банка

Кредитование юридических лиц – одна из самых объемных и прибыльных сфер банковской деятельности. При этом осуществление этой деятельности сопряжено с высоким уровнем риска. Существующие модели оценки вероятности дефолта клиента ставят очень высокую планку для получения кредита. Малые компании не всегда могут преодолеть эту планку, поэтому вынуждены отказаться от банковских продуктов, а банк, в свою очередь, теряет клиентов и не может расширить долю своего присутствия на рынке кредитования малого бизнеса. Сегодня банки пользуются скоринговыми моделями на этапе до выдачи кредита. При этом кредиты часто выдаются на длительный срок, а скоринговые модели имеют невысокую предсказательную способность. Однако, существует кредитный мониторинг, который на данный момент используется неактивно, но тоже может быть эффективен для диверсификации кредитных рисков. Для достижения цели исследования были использованы данные, полученные в банковском отделе по работе с проблемной задолженностью. В ходе исследования была использована логит-модель. В результате, было обнаружено несколько факторов, которые негативно влияют на вероятность дефолта клиента. Главным выводом исследования является то, что кредитный мониторинг не менее эффективен, чем кредитный скоринг.