• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ермолаев Вадим Вадимович
Детерминанты кредитного риска коммерческих банков: пример России
Экономика
(Бакалавриат)
2017
Данная работа изучает драйверы кредитного риска портфеля на стадии ex-post (после предоставления ссуды). Цель данной работы – выявить макроэкономические и внутрибанковские детерминанты, которые оказывают влияние на качество кредитного портфеля коммерческих банков. В качестве основного аппроксимирующего показателя кредитного риска было выбрано отношение доли просроченной задолженности к совокупным кредитам; второй прокси-переменной выступило отношение РВПС к совокупным кредитам.

Анализ проводился на панельных данных по 626 российским коммерческим банкам в период с 2012 по 2015 годов. При помощи эконометрического анализа, а именно, при помощи модели с фиксированными эффектами удалось проверить гипотезу о процикличности кредитного риска, о влиянии стоимости бивалютной корзины на качество кредитного портфеля; среди показателей, относящихся непосредственно к банковской деятельности, удалось установить влияние размера банка и доли ликвидных активов на качество кредитного портфеля, а так же протестировать уже ставшие классическими гипотезы «морального риска», «скимпинга» и «неэффективного менеджмента», впервые сформулированные (Berger DeYoung, 1997). При помощи коррелированной модели случайный эффектов удалось рассмотреть склонность государственных и системно значимых банков к взиманию дополнительных кредитных рисков.

Найденные результаты могут быть полезны для Банка России в области мониторинга кредитного риска, в частности, данное исследование может послужить основой для проведения стресс-тестов и создания инструментов для прогнозирования кредитного риска.

Структура работы представлена введением, 2 главами, заключением, списком литературы и тремя приложениями. Объем работы – 56 страниц; работа содержит 10 авторских таблиц и 7 авторских рисунков; количество использованных источников – 35.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР