Моделирование влияния новостных сообщений на ценообразование на финансовом рынке

ФИО студента: Мажуга Анна Владимировна

Руководитель: Поляков Константин Львович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2017

Данная работа посвящена поиску информационных поводов, оказывающих влияние на динамику ценообразования на финансовом рынке. В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты влияния информационных поводов на цены на финансовых рынках и связанная с ним гипотеза эффективного рынка, которая предполагает, что новая информация должна отражаться на рыночных ценах. Для поиска этих выбросов рыночная цена была разделена на две составляющие части – фундаментальную и спекулятивную. При помощи алгоритма Чена и Лю были найдены выбросы в рядах рыночной цены, ее фундаментальной и спекулятивной части, а также объема торгов. На основании полученных данных была протестирована гипотеза о формировании рыночной цены в двух режимах.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ