Построение оптимальной инвестиционной стратегии при возможности обрыва процесса

ФИО студента: Киричук Игорь Владиславович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2017

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены стратегии оптимального инвестирования, которые возможно построить при ряде условий и ограничений. Целью работы является нахождение оптимального инвестиционного портфеля в одношаговой и многошаговой задачах выпуклого программирования. Таким образом, в ходе работы были выявлены условия, при которых возможно сформулировать необходимые и достаточные условия оптимальности, были поставлены и решены одношаговая и многошаговая задачи оптимизации.

Текст работы (работа добавлена 25 мая 2017 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ