Моделирование вероятности дефолта банков

С каждым годом все больше кредитных организаций остается без лицензий. Поэтому возникает вопрос, какие факторы оказывают влияние на финансовую устойчивость кредитной организации. Многими исследователями уже были предприняты попытки ответить на данный вопрос. В данной работе было рассмотрено влияние финансовых, институциональных и макроэкономических переменных на вероятность отзыва лицензии у банка. Для достижения цели была построена логит-модель, учитывающая влияние финансовых переменных с лагом на 2 квартала, а так же влияние макроэкономических показателей страны и институциональных признаков банка. Модели были построены на основе информации по 380 банкам Российской Федерации за период с 1 апреля 2015 года по 1 января 2018 года. В результате было выявлено положительное влияние увеличения обменного курса, нахождения главного офиса банка в Москве на вероятность отзыва лицензии. Более того была эмпирически доказана U-образная зависимость норматива достаточности капитала и вероятности отзыва лицензии.