Анализ риска торгового портфеля на основе различных подходов к определению структуры его доходности

ФИО студента: Славнов Александр Николаевич

Руководитель: Науменко Владимир Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2018

В последнее время инвесторы стали более сфокусированными на том, как зарабатывать эффективнее с минимальными рисками. Весь анализ сфокусирован не только на анализе источников доходности, но и выявлении и понимании систематических рисков торгового портфеля. В данной работе представлен обзор литературы по различным подходам к определению структуры доходности торгового портфеля. Весь анализ разделен на 2 большие части: анализ эффективности и рисков торгового портфеля. Эмпирическая часть работы основана на модели Бринсона и многофакторных моделях анализа рисков торгового портфеля.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ