Науменко Владимир Викторович
- Приглашенный преподаватель:Факультет экономических наук / Школа финансов
- Приглашенный преподаватель:Факультет компьютерных наук / Базовая кафедра ПАО Сбербанк «Финансовые технологии и анализ данных»
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2022 году.
- Научно-педагогический стаж: 15 лет.
Образование, учёные степени
- 2012
Кандидат экономических наук: Высшая школа экономики, специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», тема диссертации: Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка
- 2006
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр экономики»
- 2003
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр экономики»
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Маго-лего; 3, 4 модуль)Рус
Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
Управление портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Публикации12
- Глава книги Naumenko V. Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 215-223.
- Статья Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Науменко В. В. Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка // Financial One. 2014. № 6 (69). С. 72-77.
- Статья Науменко В. В. Требования к управлению портфелем при реструктуризации: мировой опыт и современные тенденции // Лизинг. Технологии бизнеса. 2013. № 8. С. 7-15.
- Статья Науменко В. В. Вопросы управления портфелем при реструктуризации в условиях низкой ликвидности рынка // Финансовый бизнес. 2012. № 3 (158). С. 50-55.
- Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
- Глава книги Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
- Препринт Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
- Статья Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.
- Статья Науменко В. В., Смирнов С. Н., Костов Т. В. Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности. // Управление риском. 2009. № 3. С. 66-71.
- Препринт Науменко В. В. Моделирование риска рыночной ликвидности с учетом глубины рынка / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № 04.
- Препринт Архипов В. М., Захаров И. Ю., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/05.
Опыт работы
НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики):
- департамент финансов: доцент (2015 -- н.в.)
- лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: инженер (2007 -- 2008 гг.), младший научный сотрудник (2008 -- 2012 гг.), научный сотрудник (2012 -- н.в.)