Инвестирование по Келли избегающее риски

ФИО студента: Овсянников Максим Николаевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2018

В данной работе будет предъявлено доказательство существования и единственности оптимальной стратегии для последовательности зависимых испытаний. Помимо цели максимизации капитала мы будем уделять внимание полезности последовательности положительных и отрицательных исходов. А также ограничим класс стратегий, подходящих в качестве решения условиями, не позволяющими трейдеру «уходить в минус» (включая возможность расплатиться за использование капитала) и делать ставки на большую сумму, чем он располагает. Обратим внимание на случаи возникающие на границах. Разберём ряд примеров, для лучшего понимания. В приложении будет предъявлено решение задачи основанное на численных методах.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ