Негауссовские модели для описания зависимости между доходностями финансовых активов

ФИО студента: Трегубова Татьяна Олеговна

Руководитель: Панов Владимир Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2018

Данное исследование посвящено изучению методов негаусcовского моделирования для описания зависимости между доходностями финансовых активов. В работе перечислены стилизованные факты, которые указывают на необходимость использования негауссовских моделей в финансовой сфере. Приведено описание и оценка параметров трех модели: Гауссовская связка полного ранга, смесь независимых процессов Леви и модель Броуновского движения, субординированная Гамма процессом (variance gamma distribution). Работоспособность предложенных моделей проиллюстрирована на примере формирования портфелей акций на ежедневных данных о доходности 10 крупнейших российских компаний. Введена концепция локальной корреляции, которая помогает делать выводы о качестве построенных моделей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ