Панов Владимир Александрович
- Доцент:Факультет экономических наук / Департамент статистики и анализа данных
- Старший научный сотрудник:Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
- Академический руководитель образовательной программы:Стохастическое моделирование в экономике и финансах
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.
- Научно-педагогический стаж: 14 лет.
Образование, учёные степени
- 2022Доктор физико-математических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- 2012PhD: Берлинский университет им. Гумбольдта
- 2008
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Членство в научных обществах и учёных советах
Общество Бернулли (математическая статистика и теория вероятностей)
Учёный совет факультета экономических наук
Достижения и поощрения
- Благодарственное письмо проректора НИУ ВШЭ (ноябрь 2021)
- Благодарность проректора НИУ ВШЭ (август 2021)
- Благодарность Факультета экономических наук НИУ ВШЭ (ноябрь 2020)
Надбавка за защиту докторской диссертации (2022-2025)
- Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2021
Прикладные проекты
- Статистический анализ данных о лечении атипической гиперплазии и начального рака эндометрия (гинекологическая онкология)
- Организация взаимодействия ФЭН с компанией Softline
- Проектно-учебная группа факультета математики и Тинькофф
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Семинар наставника (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Stochastic Processes (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 2-й курс, 3 модуль)Анг
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Stochastic Processes (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Stochastic Processes (Маго-лего; 3 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Stochastic Processes (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Stochastic Processes (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Nonparametric statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Анг
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Stochastic Processes (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Nonparametric statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Nonparametric Theory and Data Analysis (Магистратура; где читается: Международная лаборатория прикладного сетевого анализа; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Nonparametric Theory and Data Analysis (Магистратура; где читается: Международная лаборатория прикладного сетевого анализа; 1-й курс, 3 модуль)Анг
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- High Dimensional Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус
Случайные процессы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Книги2
- Книга Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov / Ed. by V. Panov. Heidelberg : Springer, 2017. doi
- Книга Härdle W., Spokoiny V., Panov V., Wang W. Basics of modern mathematical statistics: exercises and solutions Issue XXV. Heidelberg : Springer, 2013.
Статьи17
- Статья Grabchak M., Молчанов С. А., Панов В. А. Around the infinite divisibility of the Dickman distribution and related topics // Записки научных семинаров ПОМИ РАН. 2022. Т. 515. С. 91-120.
- Статья Morozova E., Panov V. Extreme value analysis for mixture models with heavy-tailed impurity // Mathematics. 2021. Vol. 9. No. 18. Article 2208. doi
- Статья Konakov V., Panov V., Piterbarg V. Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates // Extremes. 2021. Vol. 24. No. 3. P. 617-651. doi
- Статья Novikova O., Nosov V., Panov V., Novikova E., Krasnopolskaya K., Andreeva Y., Shevchuk A. Live births and maintenance with levonorgestrel IUD improve disease-free survival after fertility-sparing treatment of atypical hyperplasia and early endometrial cancer // Gynecologic Oncology. 2021. Vol. 161. No. 1. P. 152-159. doi
- Статья Молчанов С. А., Панов В. А. Распределение Дикмана – Гончарова // Успехи математических наук. 2020. Т. 75. № 6. С. 107-152. doi
- Статья Molchanov S., Panov V. Limit theorems for the alloy-type random energy model // Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes. 2019. Vol. 91. No. 5. P. 754-772. doi
- Статья Belomestny D., Panov V., Woerner J. Low-frequency estimation of continuous-time moving average Levy processes // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2019. Vol. 25. No. 2. P. 902-931. doi
- Статья Panov V., Samarin E. Multivariate asset-pricing model based on subordinated stable processes // Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2019. Vol. 35. P. 1060-1076. doi
- Статья Panov V. Some properties of the one-dimensional subordinated stable model // Statistics and Probability Letters. 2019. Vol. 146. P. 80-84. doi
- Статья Belomestny D., Orlova T., Panov V. Statistical inference for moving-average Lévy-driven processes: Fourier-based approach // Statistica Neerlandica. 2019. Vol. 1. P. 100-117. doi
- Статья Belomestny D., Panov V. Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model // Statistics. 2018. Vol. 52. No. 3. P. 571-589. doi
- Статья Panov V. Limit theorems for sums of random variables with mixture distribution // Statistics and Probability Letters. 2017. Vol. 129. P. 379-386. doi
- Статья Panov V. Series representations for multivariate time-changed Levy models // Methodology and Computing in Applied Probability. 2017. Vol. 19. No. 1. P. 97-119. doi
- Статья Konakov V., Panov V. Sup-norm convergence rates for Levy density estimation // Extremes. 2016. Vol. 19. No. 3. P. 371-403. doi
- Статья Belomestny D., Panov V. Statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes // Electronic journal of statistics. 2015. Vol. 9. No. 2. P. 1974-2006. doi
- Статья Belomestny D., Panov V. Abelian theorems for stochastic volatility models with application to the estimation of jump activity // Stochastic Processes and their Applications. 2013. Vol. 123. No. 1. P. 15-44.
- Статья Belomestny D., Panov V. Estimation of the activity of jumps in time-changed Levy models // Electronic journal of statistics. 2013. Vol. 7. P. 2970-3003.
Прочие публикации5
- Препринт Morozova E., Panov V. Modelling the Bitcoin prices and the media attention to Bitcoin via the jump-type processes / Cornell University. Series arXiv.org "q-fin.ST". 2022. No. 2210.13824 .
- Препринт Belomestny D., Morozova E., Panov V. Statistical inference for scale mixture models via Mellin transform approach / Cornell University. Series arXiv.org "stat.ME". 2022. No. 2211.01799.
- Статья Belomestny D., Panov V., Spokoiny V. Semiparametric estimation of the signal subspace // Journal of machine learning and data analysis. 2012. Vol. 1. No. 3. P. 140-147.
- Препринт Panov V. Estimation of the signal subspace without estimation of the inverse covariance matrix / Humboldt-Universität zu Berlin. Series Discussion paper SFB 649 "Economic risk". 2010. No. 2010-050.
- Препринт Panov V. Non-Gaussian Component Analysis: New Ideas, New Proofs, New Applications / Humboldt-Universität zu Berlin . Series Discussion paper SFB 649 "Economic risk". 2010. No. 2010-026.
Доклады на международных конференциях
- Probability Seminar, UNC Charlotte (October 2022)
- Bernoulli-IMS world congress in probability and statistics (Seoul, July 2021)
- 11th Extreme value analysis conference - EVA2019 (Zagreb, July 2019)
- Stochastic models, statistics and their application - SMSA2019 (Dresden, March 2019)
- International workshop on applied probability - IWAP2018 (Budapest, June 2018)
- 13th German probability and statistics days - GPSD2018 (Freiburg, February 2018)
- Conference on ambit fields and related topics (Aarhus, August 2017)
- Probability seminar Essen (Essen, June 2017)
- 10th Extreme value analysis conference – EVA2017 (Delft, June 2017)
- Modern econometric tools and applications – META2017 (Nizhnij Novgorod, June 2017)
- World congress in probability and statistics (Toronto, July 2016)
- Fractality and fractionality (Leiden, May 2016)
- 12th German probability and statistics days (Bochum, March 2016)
- 38th conference on stochastic processes and their applications - SPA (Oxford, July 2015)
- European meeting of statisticians - EMS (Amsterdam, July 2015)
- Probability seminar Essen (Essen, June 2015)
- Statistical inference for Levy processes (Leiden, September 2014)
- Probability seminar Essen (Essen, June 2014)
- Advanced finance and stochastics (Moscow, June 2013)
- Advances in predictive modeling and optimization (Berlin, May 2013)
Доклады на воркшопах, организованных LSA:
- LSA Autumn meeting - 2020 (Zoom)
- LSA Winter meeting - 2019 (Snegiri, Moscow Region, December 2019)
- LSA Winter meeting - 2018 (Snegiri, Moscow Region, December 2018)
- LSA Summer meeting - 2018 (Moscow, June 2018)
- LSA Winter meeting - 2017 (Snegiri, Moscow Region, December 2017)
- Statistics meets stochastics - 2 (Moscow, June 2017)
- New perspectives in stochastic analysis (Snegiri, Moscow Region, December 2016)
- New trends in stochastic analysis (Snegiri, Moscow Region, December 2015)
- Non-parametric and high-dimensional statistics (Heidelberg, July 2015)
- Frontiers of high-dimensional statitistics, optimization and econometrics (Moscow, February 2015)
- Statistics meets stochastics (Snegiri, Moscow Region, November 2014)
- Advances in stochastic analysis (Moscow, September 2014)
Информация*
- Общий стаж: 11 лет
- Научно-педагогический стаж: 14 лет
- Преподавательский стаж: 9 лет
Studying Applied Statistics and Network Analysis at HSE Moscow
Felipe Vaca Ramirez and Paco Arevalo Reyes, both from Ecuador, are second-year students in HSE’s Master’s programme in ‘Applied Statistics with Network Analysis’. Having heard about Russia’s rich mathematical tradition and the high academic standing of HSE, they both decided to study in Moscow despite how far away from home it is. Felipe and Paco share a background in economics, and the HSE programme’s focus on statistics and data and network analysis was a huge draw for them. Affordable tuition fees and multicultural environment were additional bonuses.
На Coursera к запуску готовы несколько новых курсов преподавателей Вышки
В конце марта-апреле Высшая школа экономики разместит на международной платформе онлайн образования Coursera пять новых курсов — по межкультурной коммуникации, машинному обучению, компьютерному зрению, семантике и стохастике.
Создана Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений
Поздравляем проф. Конакова В.Д. и доц. Панова В.А. с созданием Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений.