Влияние настроений в Твиттере на доходность фондового рынка

Исследуется влияние настроений пользователей микроблогинговой платформы Твиттер на цены акций, составляющих индекс Dow Jones Industrial Average. Построены два прокси индекса настроений инвесторов для каждого из 30 рассматриваемых активов путем классификации твитов как положительные, отрицательные и нейтральные. Первый прокси индекса не учитывает количество подписчиков автора твита, второй – учитывает. Корреляция между временными рядами доходностей акций и прокси индексов настроений инвесторов оказалась незначительной. Зависимость между аномальной доходностью акций и экстремальными, как положительными, так и отрицательными значениями прокси индексов настроения, оказалась значимой. Аномальная доходность составляет по модулю в среднем 2,6% за неделю, в течение которой произошло событие, и эти значения значимы для всех наблюдаемых финансовых инструментов. Для модели без учета количества подписчиков автора твита уровень значимости составил 10%, для модели с учетом количества подписчиков автора твита уровень значимости составил 5%.