Аномалии на финансовых рынках

В этой бакалаврской работе описывается исследование аномалий на российском фондовом рынке. Основной целью работы является использование торговых стратегий, основанных на аномалии, с целью изучения эффективности фондового рынка. В академической литературе наблюдается немало исследований на тему доходностей таких стратегий, их природы и даже сравнения между развитыми и развивающимися рынками, и эта работа применяет уже существующие практики к российскому фондовому рынку. Численные методы применяются в анализе цен и доходностей торговых стратегий. Все исследование построено на промежутке с января 2009 по декабрь 2018 в связи с мировым финансовым кризисом. Месячные доходности торговых стратегий проверены на статистическую значимость с целью сделать выводы относительно степени эффективности российского фондового рынка. Результаты включают в себя кросс-параметрические доходности, средние значения и их значимость, выявление оптимальных параметров стратегий.