Факторный анализ российского рынка ликвидных акций

ФИО студента: Ахмадулин Сергей Фагимович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2019

К выпускной квалификационной работе на тему: «Факторный анализ российского рынка ликвидных акций». Работа включает: 38 страниц, 29 графиков, 4 приложения, 12 использованных источников. Ключевые слова: метод главных компонент, индекс фрактальности, временные ряды, рекуррентные нейронные сети. Предмет исследования – анализ и попытка прогнозирования знака позиции для инвестора с помощью формирования факторов на основе метода главных компонент и индекса фрактальности временного ряда акций, входящих в индекс мосбиржи. Цель работы – разработка модели прогнозирования знака позиции для инвестора при помощи метода главных компонент и показателя фрактальности, входящих как факторы в алгоритм моделирования, в роли которого будет выступать рекуррентная нейронная сеть (LSTM).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ