Формирование институционального инвестиционного портфеля с использованием традиционных и альтернативных классов активов

ФИО студента: Петров Никита Алексеевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2019

В работе рассматриваются особенности формирования институционального инвестиционного портфеля с использованием традиционных и альтернативных инвестиций. Цель работы – проанализировать практику формирования институционального портфеля, построить оптимальный портфель на основе современной портфельной теории и сравнить его с бенчмарком. Для выполнения поставленной цели в работе рассмотрены актуальные портфели институциональных инвесторов и тренды по их изменениям, дано описание различным классам активов, как традиционным, так и альтернативным, и построен оптимальный портфель с учетом ограничений. Результат бэк-теста полученного портфеля значительно лучше бенчмарка по основным инвестиционным показателям.

Текст работы (работа добавлена 27 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ