• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Анализ кластерной структуры российского рынка ликвидных акций в аспектах реакции на шоки и корреляции доходностей

ФИО студента: Коновалов Артем Васильевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2019

В работе мы разобрали существующий инструментарий интеллектуального анализа данных и использовали некоторые его методы для поиска информации в финансовых данных. В частности, мы применили два метода кластеризации данных для улавливания событийности в финансовых данных индекса Московской Биржи, состоящего из 10 наиболее ликвидных акций российского фондового рынка (MOEX10), рассмотрев влияние шока апрельского пакета санкций 2018 года со стороны США, как последнего из наиболее сильно повлиявшего на дальнейшую динамику рынка в целом и бумаги индекса МосБиржи 10 в частности. Для проведения кластерного анализа мы выделили три торговых периода и использовали логарифмические доходности этих периодов. Используя далее кластеризацию методом k-средних мы применили различные варианты числа кластеров и дополнили результаты методом иерархической кластеризации. Также мы самостоятельно сконструировали нейронную сеть для обработки данных по бумагам индекса, которая ищет выбросы доходностей в библиотеке входных данных по методу скользящего окна. Наконец, мы сопоставили полученные результаты кластеризации бумаг индекса MOEX10 с результатами обработки рядов финансовых данных нейронной сетью и обнаружили изначально не очевидную связь между результатами, полученными различными методами.

Текст работы (работа добавлена 28 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ