Прогнозирование финансовых временных рядов на много шагов вперед

ФИО студента: Егерев Артем Юрьевич

Руководитель: Громов Василий Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Временные ряды широко используются в повседневной жизни - люди сталкиваются с ними при поиске выгодного обменного курса валюты, при предсказании прогноза погоды, при исследовании аномалий биомедицинских показателей, анализе потреблении энергии, все это лишь часть их применения. Важно выявлять закономерности и прогнозировать будущие значения временных рядов, поскольку это влечет за собой как экономические (в случае прогноза финансовых показателей), так и жизненно важные (в случае медицины) выгоды. Прогнозировать данные можно опираясь как на внешние факторы, так и на предыдущие значения. Основной задачей работы будет прогнозирование хаотического временного ряда на много шагов вперед с приемлемой точностью, путем развития метода, описанного в статье [1].

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ