Циклические аномалии на фондовом рынке России

ФИО студента: Фрунзе Анастасия Артуровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

Динамика доходностей, не объясненная теорией эффективного рынка, входит в концепцию аномалий теории поведенческих финансов. В этом исследовании рассмотрены гипотезы о присутствии на российском фондовом рынке календарных, погодных и аномалий, связанных со спортивными событиями. Выборка состоит из 38 компаний, входящих в расчет индекса МосБиржи, и охватывает период с 2010 по февраль 2020 года. В результате исследования были подтверждены гипотезы о существовании различных эффектов для доходности, объема продаж и коэффициента ликвидности Амивеста. На доходность может оказывать влияние месяц года, погодные факторы – облачность и некоторые другие, а также результаты матча российской команды в чемпионате мира по хоккею.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ