Исследование многошаговой задачи построения инвестиционных портфелей при квантильных ограничениях

ФИО студента: Россихин Никита Игоревич

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Объектом исследования в данной работе являются стратегии оптимального инвестирования. Цель работы заключается в поиске такого пути вложения средств, чтобы достичь максимального дохода при ряде ограничений в многошаговой задаче, опираясь при этом на классическую теорию Марковица, расчёт портфеля на основе данных взятых с рынка ценных бумаг, а также анализ влияния на итоговый результат таких показателей, как уровень доверия и прирост капитала. Работа состоит из двух глав: в первой описывается задача и процесс решения в общем виде, а во второй приводятся данные по активам с рынка, решение численного примера и анализ результатов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ