Анализ влияния сентимента на динамику фондового рынка

ФИО студента: Плаксина Мария Сергеевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

В настоящее время появляется все больше исследований, посвященных поиску наиболее эффективных индикаторов настроений инвесторов. Тем не менее, на русском языке нет работ, которые бы изучали взаимосвязь настроений инвесторов и динамики биржи. Данная работа заполняет этот пробел. Главная цель данного исследования – построение эффективного композитного индекса настроений инвесторов. Для достижения этой цели используется метод главных компонент, для анализа динамики – модель векторной авторегрессии (VAR), также проводится тест Грэнджера на причинность для выявления предсказательной силы сентимента. В итоге, были использованы месячные и дневные данные с 2013 по 2021 год, и получены три индекса сентимента: индекс рыночных настроений, индекс настроений голубых фишек и индекс акций второго эшелона.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ