Построение рейтинговых моделей банков, специализированных для целей улучшения дискриминации "плохих" и улучшения дискриминации "хороших" банков, исследование различий моделей

ФИО студента: Тумасян Арсентий Максимович

Руководитель: Помазанов Михаил Вячеславович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Данная работа исследует новые метрики точности рейтинговых моделей, а именно левую и правую метрику точности второго порядка – Left Accuracy Ratio (LAR) и Right Accuracy Ratio (RAR), и их практическое применение для целей изучения предпочтений рейтинговых моделей. LAR и RAR позволяют улучшить дискриминацию «хороших» объектов рейтинга (банков) или лучше определять «плохих», при практически неизменной прогнозной силе моделей, определяемой широко используемой метрикой первого порядка – индексом Джини (Accuracy Ratio, AR). Математические методы вычисления данных метрик полностью базируются на работах Помазанова М.В. (Помазанов, 2021), в которых он объясняет практическую значимость данных метрик и математические методы их вычисления. Будут представлены первые результаты применения метрик для разработки специфически-ориентированных рейтинговых моделей в банковском секторе.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ