Применение непараметрического метода DEA для портфельных построений на развитых и развивающихся рынках акций

ФИО студента: Ханиев Адиль -

Руководитель: Соколова Татьяна Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2021

Данная работа рассматривает применение метода DEA (Data envelopment analysis) для построения портфелей на рынке акций США, России и Китая. Производиться предварительный отбор показателей оказывающих значимое влияние на доходность акций на каждом рынке. В работе расширяется количество используемых характеристик и применяются менее классические метрики, что помогает развить существующий подход к применению метода DEA для портфельных построений на финансовых рынках. Выводы, сделанные в настоящем исследование, указывают на перспективность применения метода DEA для портфельных построений.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ