• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектовКандидатская диссертация

Соискатель:Моргунов Алексей Владимирович
Руководитель:Карминский Александр Маркович (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация: ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:Суржко Денис Андреевич (сведения об оппоненте [*.pdf, 3.20 Mb]); Моисеев Сергей Рустамович (сведения об оппоненте [*.pdf, 2.33 Mb])
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:21.03.2017
Диссертация принята к защите:6.04.2017 (Протокол №9)
Дата защиты:20.06.2017


В диссертации осуществлено развитие методов моделирования основных компонент кредитного риска; разработаны новые рейтинговые подходы (основанные на методах бинарного и множественного выбора) для оценки кредитных рисков инвестиционных проектов на основе российской статистики, позволяющие кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов; представлена методология формирования рейтингового процесса оценки инвестиционных проектов в российских банках, включающая в себя получение рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с  учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выраженных через формализованные (дополнительные) факторы риска (полученные на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; проведена валидация разработанных рейтинговых моделей на наиболее актуальных имевшихся данных и представлены рекомендации по развитию моделей; дополнительно приведены возможные практические шаги, позволяющие учесть указанные рекомендации, в частности, для повышения прогнозных способностей моделей была осуществлена их перекалибровка с учетом макроэкономических показателей.

Объявление о защите (дата размещения 18 апреля 2017г.)
Защита диссертации состоится 20 июня 2017г. в 16-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая. 20, ауд. К-327.

Диссертация [*.pdf, 2.06 Mb] (дата размещения 13.02.2017)
Автореферат [*.pdf, 576.45 Kb] (дата размещения 18.04.2017)


Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Отзывы на автореферат
Отзывы оппонентов
Отзыв ведущей организации
Сведения о результатах защиты:На заседании диссертационного совета Д 212.048.07, протокол № 16 от 20.06.2017г., принято решение о присуждении Моргунову Алексею Владимировичу ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» по результатам защиты диссертации на тему «Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов»
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: spisok.pdf (дата размещения 21.06.2017)
Заключение диссертационного совета: zakl diss.pdf (дата размещения 26.06.2017)
Ключевые слова: валидация, внутренний рейтинг, дефолт, калибровка, кредитная организация, кредитный риск, мастер-шкала, модель бинарного выбора, модель множественного выбора, сводный макроэкономический индикатор, экономический цикл
См. на ту же тему

Оценка рисков при мезонинном финансированииКандидатская диссертация

Соискатель: Степанова Елена Олеговна
Руководитель: Берзон Николай Иосифович
Дата защиты: 19.12.2017

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитованииКандидатская диссертация

Соискатель: Лозинская Агата Максимовна
Руководитель: Карминский Александр Маркович
Дата защиты: 21.01.2016

Оценка кредитного риска при секьюритизации активов оперативного лизингаКандидатская диссертация

Соискатель: Петрова Екатерина Александровна
Руководитель: Газман Виктор Давидович
Дата защиты: 23.12.2014