• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Рандомизированные алгоритмы на основе интервальных узорных структур для задач
классификации и регрессии в задачах кредитного риск-менеджмента Interval Pattern Structures Randomized Algorithms for Classification
and Regression Tasks in Credit Risk Management
Кандидатская диссертация Ученая степень НИУ ВШЭ

Соискатель:Масютин Алексей Александрович
Руководитель:Кузнецов Сергей Олегович (др. работы под рук-вом)
Члены комитета:Ломазова Ирина Александровна (НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук, председатель комитета), Alexander Tuzhilin (Нью-Йоркский университет, PhD, член комитета), Jan Outrata (Palacky University of Olomouc, PhD, член комитета), Jaume Baixeries (Universitat Politècnica de Cataluny, PhD, член комитета), Белкина Татьяна Андреевна (Центральный экономико-математический институт РАН, кандидат физико-математических наук, член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:05.07.2018
Диссертация принята к защите:19.09.2018
Дисс. совет:Совет по компьютерным наукам
Дата защиты:26.10.2018


В работе предложены алгоритмы прогноза вероятности дефолта и уровня потерь в случае дефолта, основанные на методах анализа формальных понятий. Предложенные алгоритмы, с одной стороны, превосходят по метрике качества используемые в банковской сфере стандартные модели, и, с другой стороны, сохраняют свойство интерпретируемости прогноза. Это достигается с помощью использования интервальных узорных структур. Разработан метод классификация «по запросу» (Query-Вased Classification), который представляет собой рандомизированную процедуру предсказания неизвестной метки класса для наборов данных с большим числом наблюдений на основе интервальных узорных структур. Также был разработан метод регрессии «по запросу» (Query-Based Regression), который адаптирует инструментарий интервальных узорных структур для задачи восстановления регрессии. Качество работы алгоритмов анализируется как на внутрибанковских данных, так и на открытых данных.

Диссертация [*.pdf, 3.66 Mb] (дата размещения 8.08.2018)
Резюме [*.pdf, 1017.92 Kb] (дата размещения 8.08.2018)
Summary [*.pdf, 870.98 Kb] (дата размещения 8.08.2018)

Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации



Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук НИУ ВШЭ (протокол № 2 от 26.10.2018). Решением диссертационного совета (протокол № 5 от 13.11.2018) присуждена ученая степень кандидата компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Ключевые слова: анализ формальных понятий, вероятность дефолта, интервальные узорные структуры, кредитный скоринг, уровень потерь в случае дефолта
См. на ту же тему

Автоматизация лексико-типологических исследований: методы и инструментыКандидатская диссертация

Соискатель: Рыжова Дарья Александровна
Руководитель: Рахилина Екатерина Владимировна
Дата защиты: 21.09.2018

Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитованииКандидатская диссертация

Соискатель: Лозинская Агата Максимовна
Руководитель: Карминский Александр Маркович
Дата защиты: 21.01.2016

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банковКандидатская диссертация

Соискатель: Тотьмянина Ксения Михайловна
Руководитель: Карминский Александр Маркович
Дата защиты: 07.10.2014