Масютин Алексей Александрович
- аспирант:Факультет компьютерных наук / Департамент анализа данных и искусственного интеллекта
- Академический руководитель образовательной программы:Финансовые технологии и анализ данных
Полномочия / обязанности
- Организация коллегиальной разработки образовательной программы: учебных планов программы, матрицы компетенций, методического и информационного обеспечения учебного процесса по образовательной программе, включая программы учебных дисциплин (модулей), научно-исследовательских семинаров, практик, итоговых государственных испытаний.
- Взаимодействие с работодателями и выпускниками программы для уточнения требований к компетенциям выпускника и оценки выбранных технологий реализации программы и качества подготовки выпускников.
- Взаимодействие с научно-исследовательскими подразделениями НИУ ВШЭ по вопросам проектной, исследовательской работы, практики студентов образовательной программы.
- Организация деятельности учебного офиса и преподавателей программы по решению задач развития программы.
- Контроль качества работы преподавателей программы и анализ отчета о мониторинге удовлетворенности студентов образовательной программы качеством преподавания.
- Координация работы с абитуриентами программы.
Образование
- 2013
Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
- 2011
Бакалавриат: Высшая школа экономики, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
Сфера научных интересов
- Предиктивные модели поведения клиентов
- Кредитный скоринг, рейтинговые модели, модели оценки уровня потерь (PD, EAD, LGD)
- Использование данных социальных сетей в построении модели поведения клиентов
- Алгоритмы классификации "по запросу" и регрессии: настройка параметров, поиск по сетке
- ИТ-платформы и веб-сервисы по разработке и валидации моделей
Обучение в аспирантуре
4-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Методы машинного обучения в задачах маркетинга и управления кредитными рисками в банках
Научный руководитель: Кузнецов Сергей Олегович
Учебные курсы (2012/2013 уч. год)
- Основы экономической теории (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; спец-я "Мировая экономика"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2011/2012 уч. год)
Публикации6
- Глава книги Masyutin A., Kashnitsky Y. Query-Based Versus Tree-Based Classification: Application to Banking Data, in: Foundations of Intelligent Systems. Warsz. : Springer International Publishing, 2017. P. 664-673.
- Глава книги Masyutin A., Kuznetsov S. O. Continuous target variable prediction with augmented interval pattern structures: Lazy algorithm, in: CLA 2016: Proceedings of the Thirteenth International Conference on Concept Lattices and Their Applications. CEUR Workshop Proceedings / Ed. by M. Huchard, S. O. Kuznetsov. Vol. 1624. M. : Higher School of Economics, National Research University, 2016. P. 273-284.
- Глава книги Masyutin A., Kashnitsky Y., Kuznetsov S. O. Lazy Classication with Interval Pattern Structures: Application to Credit Scoring, in: Proceedings of the International Workshop "What can FCA do for Artificial Intelligence?" (FCA4AI at IJCAI 2015) / Ed. by Sergei O. Kuznetsov, A. Napoli, S. Rudolph. Buenos Aires : , 2015. P. 43-54.
- Статья Andreev M., Pilnik N., Pospelov I. G., Vrzheshch V. P., Masyutin A. Intertemporal Three-Product General Equilibrium Model of Russian Economy // International Journal of Arts and Sciences. 2013. Vol. 06. No. 1. P. 125-145.
- Глава книги Вржещ В. П., Масютин А. А., Поспелов И. Г., Пильник Н. П. Параллельные расчеты по трехпродуктовой модели равновесия экономики России // В кн.: Труды 55-й научной конференции МФТИ "Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе", Научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики и астрономии" , Всероссийской молодёжной научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук" Т. 1: Управление и прикладная математика. Долгопрудный : МФТИ, 2012. С. 58-59.
- Глава книги Родина В. А., Масютин А. А., Белякова А. С. Рыночная эффективность и возможности индексного арбитража на ММВБ: фьючерсный контракт на Индекс ММВБ // В кн.: Фондовый рынок. Тенденции развития фондового рынка в посткризисный период. Восьмая Межвузовская научная конференция, Москва, 19 апреля 2011 г. / Науч. ред.: Н. И. Берзон, В. Д. Газман. М. : Бизнес Элайнмент, 2011.
Опыт работы
2017 - по н.в. ПАО Сбербанк России, Блок Риски, Управление валидации моделей, Исполнительный директор
2015 - 2017 ПАО Сбербанк России, Блок Риски, Управление валидации моделей, Руководитель проектов
2014 - 2015 ПАО Сбербанк России, Блок Риски, Управление валидации моделей, Главный специалист
2013 - 2014 Финансовая группа Лайф, Управление математического моделирования, Ведущий специалист
2012 - РН Банк, Управление розничных рисков, Специалист по риск-отчетности
16 петабайт данных для выпускников совместной программы ФКН и Сбербанка
Победители и призеры олимпиад по направлениям «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика» и «Математические методы анализа экономики» встретились с представителями Сбербанка и преподавателями новой магистерской программы «Финансовые технологии и анализ данных» в Agile Home Cбербанка, чтобы узнать, чему и как будут учить на новой программе, и где это можно будет применить.
Выездной семинар кадрового резерва "Новые технологии и новые возможности научных исследований"
18-20 ноября 2016 года в УЦ Вороново прошел выездной семинар кадрового резерва Вышки«Новые технологии и новые возможности научных исследований».
