Магистратура
2020/2021
Финансы банка
Статус:
Курс обязательный (Финансовые технологии и анализ данных)
Направление:
01.04.02. Прикладная математика и информатика
Где читается:
Факультет компьютерных наук
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
с онлайн-курсом
Преподаватели:
Масютин Алексей Александрович
Прогр. обучения:
Финансовые технологии и анализ данных
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
6
Программа дисциплины
Аннотация
Курс "Банковское дело и финансы" состоит из 7 разделов и рассчитан на 7 недель обучения. Каждый раздел содержит в среднем от 4 до 5 видео-лекций и завершается тестовым заданием. В рамках курса мы обсудим, зачем нужны банки. Рассмотрим их основные функции, поговорим о финансовой отчетности банков: отчете о прибылях и убытках и балансе банка, после чего перейдем к кредитным и депозитным операциям. Мы изучим характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования. В середине курса мы обратимся к операциям банков на финансовых рынках, после чего перейдем к транзакционным операциям и обсудим основные бизнес модели банков. В заключение курса мы перейдем к практическому финансовому анализу банков: рассмотрим кейсы из российской банковской практики, поговорим о банковских кризисах, используя примеры из недавнего прошлого. В финале курса мы заглянем в будущее банковского бизнеса и обсудим новейшие тренды индустрии.
Цель освоения дисциплины
- Целями освоения дисциплины «Финансы банка» является освоение слушателями принципов построения финансовой отчетности банков: отчетов о прибылях и убытках и балансе банка, освоение учета кредитных и депозитных операций. Слушатели изучают характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования, типы операций банков на финансовых рынках. Курс включает практический финансовый анализ банков: кейсы из российской банковской практики.
Планируемые результаты обучения
- знать структуру активов и пассивов банка,
- знать принципы ценообразования банковских кредитов и займов,
- уметь проводить анализ финансовой устойчивости банка.
- владеть подходом к анализу финансовой устойчивости банка – CAMELS (достаточность капитала, качество активов, качество управления, доходность, ликвидность и фондирова- ние, чувствительность к рыночному риску),
- уметь дать характеристику основным статьям баланса и отчета о прибылях и убытках,
Содержание учебной дисциплины
- Введение в бизнес-модель и финансы банков Роль банков в финансовой системе России Проблема асимметрии информации Снижение риска инвестирования Риск, доходность и регулирование
- Финансовая отчетность банков Понятие и формы финансовой отчетности Принципы подготовки финансовой отчетности Отчет о финансовом положении банка. Часть 1 - активная сторона баланса Отчет о финансовом положении банка. Часть 2 - пассивная сторона баланса Отчет о прибылях и убытках банка
- Кредитные и депозитные операции банков Банковские кредиты и их характеристики Альтернативные формы кредитования Ценообразование кредитов Банковские займы, их характеристики и ценообразование
- Операции банков на финансовых рынках Финансовые рынки и рыночные риски Денежный рынок Валютный рынок Рынок капитала Рынок производных финансовых инструментов
- Комиссионные операции и бизнес-модели банков Комиссионные операции банков Гарантии и аккредитивы Бизнес-модели банков по продуктовому фокусу Специфические бизнес-модели банков, входящие в ФПГ
- Финансовый анализ банковПринципы финансового анализа. Концепция CAMELS
- Будущее банковского бизнеса Цифровизация и автоматизация. Блокчейн как технология доверия. Информация как новая нефть Модуляризация - глобальный бизнес-тренд в эпоху цифровых технологий. Актуальные вопросы в области финансов банка.
Элементы контроля
- Промежуточные тесты
- Итоговый кейсОценка за дисциплину выставляется в соответствии с формулой оценивания от всех пройденных элементов контроля. Экзамен не проводится.
Промежуточная аттестация
- Промежуточная аттестация (4 модуль)0.3 * Итоговый кейс + 0.7 * Промежуточные тесты
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Авдеева В.И., Губернаторова Н.Н., Костина О.И. - Корпоративные финансы (для бакалавров) - КноРус - 2019 - 321с. - ISBN: 978-5-406-06421-4 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/929935
- Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-7749-1277-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043292
Рекомендуемая дополнительная литература
- Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов : учебное пособие / В.К. Проскурин. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1054437
- Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. - Современные корпоративные финансы и инвестиции - КноРус - 2014 - 517с. - ISBN: 978-5-406-03148-3 - Текст электронный // ЭБС BOOKRU - URL: https://book.ru/book/915981