• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Эффективность методов технического анализа при сверхкраткосрочных операциях на фондовом рынке Кандидатская диссертация

Соискатель:Володин Сергей Николаевич
Руководитель:Берзон Николай Иосифович (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Галанов Владимир Александрович; Брюховецкая Светлана Владимировна
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:09.04.2013


На фондовом рынке существуют методы, позволяющие прогнозировать цены рыночных активов, которые относятся к двум основным подходам – фундаментальному и техническому анализу. В то же время, за последние два десятилетия образовался новый сегмент рыночной торговли, представленный сверхкраткосрочными алгоритмическими операциями. На сегодняшний день данный сегмент формирует значительную часть оборотов крупнейших мировых бирж. Тем не менее, методов сверхкраткосрочного алгоритмического прогнозирования рыночных цен в теории финансового рынка до сих пор не существует, что существенно препятствует реализации такого рода стратегий как частными, так и корпоративными инвесторами. Вопросы применения существующих методов прогнозирования для реализации сверхкраткосрочных стратегий также остаются неразработанными, в том числе ввиду недостатка эмпирических данных.В диссертации для реализации сверхкраткосрочных алгоритмических операций на российском рынке фьючерсов и опционов FORTS (Futures & Options on RTS)применены традиционные методы прогнозирования цен, выявлены основные причины их низкой эффективности. Также разработан новый аналоговый метод сверхкраткосрочного алгоритмического прогнозирования рыночных цен и получены положительные результаты его применения на российском рынке фьючерсов и опционов FORTS.

Диссертация [*.pdf, 1.39 Mb]
Автореферат [*.pdf, 294.69 Kb]



Ключевые слова: алгоритмические торговые системы, методы прогнозирования, сверхкраткосрочные операции, технический анализ