Случайные процессы и временные ряды

2025/2026

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

4

Кредиты

Кто читает:

Департамент психологии

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

3-й курс, 3, 4 модуль

Преподаватель

Слаболицкий Илья Сергеевич

Программа дисциплины

Аннотация

Вероятностные и статистические методы лежат в основе большого количества подходов к анализу данных и различных моделей. Понимание этих методов позволяет не только математически обосновать работоспособность изучаемых подходов, но и разглядеть в них полезные на практике приложения. Однако классическими подходами удается ограничиться не всегда, нужны более сложные и продвинутые техники. На данном курсе мы изучим ряд таких продвинутых методов и посмотрим на их приложения.

Цель освоения дисциплины

• уметь моделировать и анализировать экономические и социальные процессы при помощи моделей случайных процессов и временных рядов

Планируемые результаты обучения

• умеет работать со случайными процессами в дискретном времени
• умеет работать со случайными процессами в непрерывном времени
• умеет работать с временными рядами

Содержание учебной дисциплины

• случайные процессы в дискретном времени
• случайные процессы в непрерывном времени
• временные ряды

Элементы контроля

• домашние задания 1
  домашние задания третьего модуля
• домашние задания 2
  домашние задания четвертого модуля
• контрольная работа
  контрольная работа
• проект
  проект
• экзамен

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 4th module
  0.15 * домашние задания 1 + 0.15 * домашние задания 2 + 0.25 * контрольная работа + 0.25 * проект + 0.2 * экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Analysis of financial time series, Tsay, R. S., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

• Stochastic processes : modelling and simulation, , 2003

Авторы

• Седашов Евгений Александрович
• Слаболицкий Илья Сергеевич