• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Финансы банка

Статус: Курс обязательный (Финансовые технологии и анализ данных)
Направление: 01.04.02. Прикладная математика и информатика
Когда читается: 1-й курс, 3 модуль
Формат изучения: Blended
Прогр. обучения: Финансовые технологии и анализ данных
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Курс "Банковское дело и финансы" состоит из 7 разделов и рассчитан на 7 недель обучения. Каждый раздел содержит в среднем от 4 до 5 видео-лекций и завершается тестовым заданием. В рамках курса мы обсудим, зачем нужны банки. Рассмотрим их основные функции, поговорим о финансовой отчетности банков: отчете о прибылях и убытках и балансе банка, после чего перейдем к кредитным и депозитным операциям. Мы изучим характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования. В середине курса мы обратимся к операциям банков на финансовых рынках, после чего перейдем к транзакционным операциям и обсудим основные бизнес модели банков. В заключение курса мы перейдем к практическому финансовому анализу банков: рассмотрим кейсы из российской банковской практики, поговорим о банковских кризисах, используя примеры из недавнего прошлого. В финале курса мы заглянем в будущее банковского бизнеса и обсудим новейшие тренды индустрии.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Финансы банка» является освоение слушателями принципов построения финансовой отчетности банков: отчетов о прибылях и убытках и балансе банка, освоение учета кредитных и депозитных операций. Слушатели изучают характеристики банковских кредитов, займов и альтернативные формы финансирования, типы операций банков на финансовых рынках. Курс включает практический финансовый анализ банков: кейсы из российской банковской практики.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • знать структуру активов и пассивов банка,
  • знать принципы ценообразования банковских кредитов и займов,
  • уметь проводить анализ финансовой устойчивости банка.
  • владеть подходом к анализу финансовой устойчивости банка – CAMELS (достаточность капитала, качество активов, качество управления, доходность, ликвидность и фондирова- ние, чувствительность к рыночному риску),
  • уметь дать характеристику основным статьям баланса и отчета о прибылях и убытках,
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Введение в бизнес-модель и финансы банков
     Роль банков в финансовой системе России  Проблема асимметрии информации  Снижение риска инвестирования  Риск, доходность и регулирование
  • Финансовая отчетность банков
     Понятие и формы финансовой отчетности  Принципы подготовки финансовой отчетности  Отчет о финансовом положении банка. Часть 1 - активная сторона баланса  Отчет о финансовом положении банка. Часть 2 - пассивная сторона баланса  Отчет о прибылях и убытках банка
  • Кредитные и депозитные операции банков
     Банковские кредиты и их характеристики  Альтернативные формы кредитования  Ценообразование кредитов  Банковские займы, их характеристики и ценообразование
  • Операции банков на финансовых рынках
     Финансовые рынки и рыночные риски  Денежный рынок  Валютный рынок  Рынок капитала  Рынок производных финансовых инструментов
  • Комиссионные операции и бизнес-модели банков
     Комиссионные операции банков  Гарантии и аккредитивы  Бизнес-модели банков по продуктовому фокусу  Специфические бизнес-модели банков, входящие в ФПГ
  • Финансовый анализ банков
    Принципы финансового анализа. Концепция CAMELS
  • Будущее банковского бизнеса
     Цифровизация и автоматизация.  Блокчейн как технология доверия.  Информация как новая нефть  Модуляризация - глобальный бизнес-тренд в эпоху цифровых технологий.  Актуальные вопросы в области финансов банка.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Промежуточные тесты
  • неблокирующий Итоговый кейс
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.3 * Итоговый кейс + 0.7 * Промежуточные тесты
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Авдеева, В.И. Корпоративные финансы : учебное пособие / Авдеева В.И., Губернаторова Н.Н., Костина О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 321 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06421-4. — URL: https://book.ru/book/929935 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.
  • Аганбегян, А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой России / А.Г. Аганбегян. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-7749-1277-3. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1043292
  • Федотова М. А., Никонова И. А., Лысова Н. А.-ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-144-Бакалавр и магистр. Модуль-978-5-534-09860-0: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/proektnoe-finansirovanie-i-analiz-433132

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов : учебное пособие / В.К. Проскурин. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 136 с. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1054437
  • Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : учебник / Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2014. — 520 с. — ISBN 978-5-406-03148-3. — URL: https://book.ru/book/915981 (дата обращения: 10.10.2019). — Текст : электронный.