• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2020/2021

Риск-менеджмент

Статус: Курс обязательный (Финансы (очно-заочное обучение))
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 4-й курс, 1 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Язык: русский
Кредиты: 4
Контактные часы: 32

Программа дисциплины

Аннотация

Тип дисциплины: обязательная Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины (пререквизиты): Эконометрика, Теория финансов, Корпоративные финансы, Финансовый анализ, Инвестиции и их экономическая оценка Объем з.е.: 4 Описание курса:
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Формирование у бакалавра профессиональных компетенций в области риск-менеджмента компаний на основе изучение теоретических и методических основ риск-менеджмента
  • Овладение практическими навыками оценки и управления рисками, а также научно-исследовательской, аналитической деятельности в сфере управления рисками
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Знает основные понятия риск-менеджмента
  • Владеет методами оценки стоимости с поправкой на риск
  • Владеет методами анализа чувствительности и точки безубыточности
  • умеет трактовать результаты количественной оценки рисков
  • Может разработать несколько сценариев развития финансово-хозяйственной деятельности компании
  • оценить ожидаемую стоимость проекта с учетом риска
  • Может построить дерево решений проекта
  • Может оценить ожидаемую стоимость с учетом риска
  • Владеет навыками проведения имитационного моделирования с использованием MS Excel
  • Способен систематизировать результаты оценки рисков, нанести их на карту рисков, сделать соответствующие выводы
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Основные понятия риск-менеджмента
    Стандарты риск-менеджмента, риск, источники риска, последствия, вероятность, неопределенность и ее причины, модель риска компании, интересы стейкхолдеров компании в контексте управления рисками, поведенческие аспекты восприятия риска.
  • Стоимость с поправкой на риск
    Корректировка ставки дисконтирования, корректировка денежных потоков, постоценочная поправка на риск (дисконт на неликвидность, премия за контроль, премия за синергию), сравнительная оценка.
  • Анализ чувствительности и точка безубыточности
    Методологические основы анализа чувствительности, построение графиков чувствительности, построение таблиц чувствительности, эластичность параметров финансовой модели компании, понятие и применение точки безубыточности в риск-менеджменте, порядок нахождения точки безубыточности, преимущества и ограничения анализа чувствительности.
  • Сценарный анализ
    Методологические основы сценарного анализа, порядок выявления сценариев, оценка денежных потоков по сценариям, оценка вероятностей сценариев, оценка средневзвешенных денежных потоков по сценариям, преимущества и ограничения сценарного анализа.
  • Деревья решений
    Методологические основы деревьев решений, методика построения деревьев решений, узлы событий, узлы решений, начальные узлы, конечные узлы, оценка вероятностей в узлах событий, оценка денежных потоков с помощью деревьев решений, преимущества и ограничения деревьев решений.
  • Имитационное моделирование
    Методологические основы имитационного моделирования, выявление переменных для имитационного моделирование, нахождение распределений и определение их параметров, осуществление имитационного моделирования в MS Excel.
  • Идентификация и картографирование рисков
    Методика идентификации рисков компании, группировка рисков компании, идентификация стратегических рисков, качественные методы оценки рисков, декомпозиция и оценка рисков, картографирование рисков, выявление ключевых действий по воздействию на риски, оценка остаточного риска.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий работа в аудитории
  • неблокирующий домашняя работа
  • неблокирующий контрольная работа
  • блокирующий экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (1 модуль)
    0.2 * домашняя работа + 0.2 * контрольная работа + 0.1 * работа в аудитории + 0.5 * экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Вяткин В. Н., Гамза В. А., Маевский Ф. В. - РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 2-е изд., пер. и доп. Учебник - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 365с. - ISBN: 978-5-9916-3502-8 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/risk-menedzhment-432176