Магистратура
2022/2023
Введение в финансовую математику
Статус:
Курс по выбору (Стратегическое управление финансами фирмы)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 1 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Колокольцов Василий Никитич
Прогр. обучения:
Стратегическое управление финансами фирмы
Язык:
английский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Course Syllabus
Abstract
Методы финансовой математики нашли широкое применение во всех областях экономической и финансовой деятельности предприятий, банков и других финансовых организаций. Глубокое понимание основ математического моделирования финансов необходимо для того, чтобы предлагать новые финансовые продукты, контролировать финансовые риски и давать реалистические оценки состояний рынка. Корни финансовой математики восходят к работам Башелье (начало 20-го века) и Самуэльсона (середина 20-го века). Но подлинное развитие современной финансовой математики, основанной на глубоких результатах теории вероятностей и моделирующей динамику рынка, берет свое начало со знаменитой работы Блэка-Шоулса (1973) по оценке справедливой цены Европейских опционов. В курсе будут прослежены основные этапы развития финансовой математики, начиная с классических стационарных моделей (портфели Марковица) и кончая самой современной проблематикой (книга предельных заказов). Отражая название «Введение», изложение не будет предполагать каких-то предварительных знаний по финансам. Будут представлены наиболее фундаментальные результаты, которые могут быть получены без использования самых технических средств современного стохастического анализа (то есть без стохастических дифференциальных уравнений).