Магистратура
2023/2024
Количественные финансы
Статус:
Курс по выбору (Стратегическое управление финансами фирмы)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Школа финансов
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
2-й курс, 2 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Дергунов Илья Евгеньевич
Прогр. обучения:
Стратегическое управление финансами фирмы
Язык:
английский
Кредиты:
3
Контактные часы:
28
Course Syllabus
Abstract
The theoretical part of the course will refresh our knowledge of the basics of binomial model, stochastic
calculus, Black-Scholes model and Heston stochastic volatility model. Then course will proceed
to introduce the basics of the Monte Carlo simulation technique as well as main methods for efficient
numerical valuation of derivative contracts in a Black-Scholes world and implementation of
various pricing methods, for instance, in Julia or Python programming languages (e.g simulation of
the stochastic differential equations; finite-difference-based methods for the solution of the partial
differential equations; calculation of greeks, implied volatility and etc.).