Магистратура
2023/2024
Управление портфелем
Статус:
Курс по выбору (Финансовые рынки и финансовые институты)
Направление:
38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает:
Школа финансов
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
1-й курс, 4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Науменко Владимир Викторович
Прогр. обучения:
Финансовые рынки и финансовые институты
Язык:
русский
Кредиты:
3
Контактные часы:
40
Программа дисциплины
Аннотация
Курс учит пониманию экономической сущности управления портфелем и основных математических принципов, лежащих в основе расчётов показателей результативности портфелей с учетом трансакционных издержек, предполагает знакомство с современными достижениями и тенденциями в области теории и практики управления портфелем, консалтинговой работы в области управления активами и wealth management. Программа дисциплины разработана в соответствии с программами и требованиями, предъявляемыми ведущими международными профессиональными ассоциациями, которые проводят сертификацию профессионалов финансовых рынков. Студент, успешно освоивший дисциплину, сможет ответить на вопросы популярных международных профессиональных экзаменов, касающихся управления инвестиционным портфелем. Программа также разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию» (№439). Освоение дисциплины способствует выполнению трудовых функций B/01.7, B/02.7 и C/01.7 согласно стандарту.
Цель освоения дисциплины
- Овладение понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по управлению инвестиционным портфелем в условиях неопределённости
- Приобретение навыков построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного портфеля, сопоставления стратегий портфельного управления с учетом транзакционных издержек и написания консультационного заключения, рекомендаций для инвесторов и портфельных управляющих
Планируемые результаты обучения
- Знает основные математические модели, используемые в управлении портфелем
- Знает основные этапы процесса управления инвестиционным портфелем
- Имеет навыки находить в бытовых ситуациях задачи, которые можно формализовать и решить при помощи полученных знаний и умений
- Имеет навыки представлять ответ в форме, понятной не специалисту
- Умеет оценивать результативность инвестиционного портфеля
- Умеет писать консалтинговые заключения и рекомендации.
- Умеет разрабатывать стратегии для управления, мониторинга и ребалансировки инвестиционного портфеля
- Умеет формулировать инвестиционную политику и принимать решение об аллокации активов
Содержание учебной дисциплины
- Тема 1. Процесс управления портфелем
- Тема 2. Основные концепции управления портфелем
- Тема 3. Формирование и пересмотр структуры портфеля
- Тема 4. Мониторинг и ребалансировка портфеля
- Тема 5. Оценка результативности портфеля
Элементы контроля
- Проектная работаЦель проектной работы - применить на реальных данных о ходе торгов российскими акциями теорию эффективных портфелей для решения практической задачи о рассредоточении капитала по различным видам ценных бумаг в условиях неопределённости. Отчетные материалы: • Расчетный файл / код. Требования: полная воспроизводимость результатов (фиксируйте random seed), возможность обращения к промежуточным результатам, user-friendly (пользовательские комментарии и/или краткое руководство пользования с описанием входов / преобразований / выходов). • Презентация для устной защиты. Регламент: 20 мин, включая вопросы. На слайдах представить тезисы и иллюстративные материалы; текст слайдов должен дополнять/раскрывать устное выступление, но не дублировать его.
- Экзамен
Промежуточная аттестация
- 2023/2024 учебный год 4 модульРезультирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5* Оэкзамен Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Опроектная работа где Отекущий является оценкой за презентацию результатов проектной работы: Отекущий = Опрез
