Математическое моделирование в банковском деле и финансах

Магистратура 2023/2024

Статус: Курс по выбору (Стохастическое моделирование в экономике и финансах)

Направление: 38.04.01. Экономика

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Карминский Александр Маркович, Моргунов Алексей Владимирович

Прогр. обучения: Стохастическое моделирование в экономике и финансах

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Курс «Математическое моделирование в банковском деле и финансах» рассчитан на студентов 1-го курса, обучающихся по магистерской программе «Стохастическое моделирование в экономике и финансах». Настоящая дисциплина предполагает, что студенты знакомы с основами теории вероятностей и математической статистики, эконометрики, а также с элементами банковского дела, с понятиями финансовой устойчивости экономического агента. В число основных задач курса входит введение в банковский менеджмент, управление рисками, базельские соглашения, моделирование рейтингов, методы оценки финансовой устойчивости, ESG устойчивости, а также основные принципы корпоративного управления. Планируемые результаты обучения предполагают освоение основных компонент банковского менеджмента и корпоративного управления организаций. В процессе выполнения практических заданий курса планируется освоить компетенции по работе с источниками данных и использованию инструментов их анализа, а также построение на этой основе финансовых моделей. Сведения, полученные в курсе, будут полезны при проведении самостоятельных исследований и подготовке магистерской диссертации по темам, связанным с деятельностью банков и компаний. Они будут востребованы также в практической деятельности выпускников, которые планируют связать себя с финансовой сферой деятельности и бизнесом.

Цель освоения дисциплины

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что студенты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы экономики, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по финансовой, экономико-математической и рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы магистерской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.

Планируемые результаты обучения

Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Трансформация финансов и банкинга. Мировая и российская финансовые системы. Банковская система и инструменты.
Тема 2. Основные положения финансового менеджмента. Модели банковского менеджмента. Риск-менеджмент. Риск-контроллинг в банке.
Тема 3. Кредитные риски и управление ими. Модели вероятности дефолта PD и потерь при дефолте LGD
Тема 4. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства. Модели рейтингов. Сопоставление рейтинговых шкал. Агрегированные модели.
Тема 5. Риски ликвидности. Управление активами и пассивами финансовых институтов
Тема 6. Практические аспекты и примеры внедрения методов моделирования в банках и финансовых институтах

Элементы контроля

Реферат
Представление текста реферата и презентации. Обсуждение доклада на семинаре и защита его положений.
Активность на лекционных и семинарских занятиях
Результат моделирования
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 4 модуль
0.1 * Активность на лекционных и семинарских занятиях + 0.3 * Результат моделирования + 0.2 * Реферат + 0.4 * Экзамен

Программа дисциплины