Итерация стратегий для оптимального исполнения американских опционов

Оптимальное исполнение американских опционов - актуальная тема, по которой ведется множество исследований. Итерация стратегий является одним из направлений исследований данной тематики. В рамках данной работы проведен общий обзор тематики связанной с исполнением американских опционов, методов Монте Карло применительно к финансам, а также рассмотрены параметрический метод и метод случайных деревьев, которые являются достаточно распространенными при оптимизации исполнения американских опционов. После чего более подробно разобраны современные методы “Deep Optimal Stopping” и “Optimal stopping via reinforced regression”, произведено общее сравнение методов и их особенности. Также были написаны программы и получены данные по следующим вариантам исполнения американских опционов: - “Bermudan max-call” опцион - -Симметричный случай - -Асимметричный случай - Подлежащая выкупу обратно конвертируемая мульти барьерная нота (CMBRC) С помощью полученных данных произведено сравнение эффективности “Deep Optimal Stopping” и “Optimal stopping via reinforced regression”, после чего выполнено сравнение результатов и предложены варианты улучшения эффективности алгоритмов, а также вариантов дальнейшего развития работы.