Семинар « Обобщенный непараметрический метод. Приложение к анализу фондовых рынков ». Докладчик — Александр Шананин

15 декабря состоится очередное заседание общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике».

С докладом «Обобщенный непараметрический метод. Приложение к анализу фондовых рынков» выступит Шананин Александр Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, Вычислительный Центр Российской академии наук, кафедра системного анализа ВМК МГУ.

В докладе рассматривается проблема вычисления экономических индексов Конюса Дивизиа. Обсуждается вопрос о существовании индексов (проблема интегрируемости) и связанные с ним подходы, базирующиеся на теории выявленного предпочтения. Основанный на этой теории обобщенный непараметрический метод позволяет классифицировать номенклатуру анализируемых товаров в соответствии с сегментацией рынков. В докладе описаны результаты исследования фондовых рынков с помощью данного метода. Показано успешное применение новых средств анализа торговой статистики, предоставляемых обобщенным непараметрическим методом: исследование сегментации рынка, изучение степени рациональности поведения инвестора, построение индекса мирового фондового рынка. Показано, что построенные с помощью обобщенного непараметрического метода экономические индексы оказываются более информативными и чувствительными к событиям на фондовом рынке, чем индексы, построенные по традиционным методикам.

Руководители семинара:

• Алескеров Фуад Тагиевич, доктор технических наук, профессор;
• Подиновский Владислав Владимирович, доктор технических наук, профессор;
• Миркин Борис Григорьевич, доктор технических наук, профессор.

Начало в 16.40.

Приглашаются все желающие.

При необходимости заказа пропуска в здание ВШЭ просьба до 12.00 15 декабря направить заявку на e-mail: math.methods.hse@gmail.com. В заявке просьба указать фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, которую вы представляете.

Адрес: Покровский бул., 11, ауд. Д-316.