• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков Кандидатская диссертация

Соискатель:Тотьмянина Ксения Михайловна
Руководитель:Карминский Александр Маркович (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация: Российский университет дружбы народов (РУДН) (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:Поморина Марина Александровна (сведения об оппоненте [*.pdf, 536 Kb]); Замковой Сергей Валерьевич (сведения об оппоненте [*.pdf, 271 Kb])
Диссертация принята к защите:24.06.2014 (протокол №14)
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:07.10.2014


Кредитование корпоративного сектора представляет собой значительную часть деятельности российского банковского бизнеса. По состоянию на начало 2014 г. объем кредитования нефинансовых организаций составил порядка  56% величины кредитного портфеля  и 39% величины активов российских банков.  Между тем уровень просроченной задолженности корпоративного кредитного портфеля имеет тенденцию к росту. Дальнейший рост доли дефолтов в корпоративных портфелях банков может явиться причиной нестабильности банковского сектора и финансовой системы в целом.  Цель данной работы – разработка модели оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков, на примере компаний строительной отрасли с использованием общедоступных данных на основе финансовой отчетности предприятий, данных о динамике макроэкономических показателей, а также нефинансовых институциональных показателей.

Диссертация [*.pdf, 1.73 Mb] (дата размещения 5.06.2014)
Автореферат [*.pdf, 631.78 Kb] (дата размещения 18.07.2014)



Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:На заседании диссертационного совета Д 212.048.07, протокол № 18 от 07.10.2014г. принято решение о присуждении Тотьмяниной Ксении Михайловны ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» по результатам защиты диссертации на тему «Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков»
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: состав совета 07.10.2014.doc (дата размещения 15.10.2014)
Заключение диссертационного совета: zakl.pdf (дата размещения 16.10.2014)
Ключевые слова: Базель 2, вероятность дефолта, кредитный риск