• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»ДиссертацииОценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)

Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)Кандидатская диссертация

Соискатель:Ватрушкин Сергей Владимирович
Руководитель:Берзон Николай Иосифович (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация: ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:Ермолаев Константин Николаевич (сведения об оппоненте [*.pdf, 4.23 Mb]); Галанов Владимир Александрович (сведения об оппоненте [*.pdf, 3.66 Mb])
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:26.09.2017
Диссертация принята к защите:10.10.2017 (Протокол №26)
Дата защиты:19.12.2017


Диссертация посвящена оценке временных эффектов на рынках ценных бумаг стран БРИКС.  В работе изучаются пять календарных аномалий: эффект дня недели, эффект смены месяцы, эффект месяца, эффект квартала, эффект внутри квартала.Гипотеза исследования состоит в том, что котировки финансовых активов определяются ожиданиями и поведенческими характеристиками экономических агентов, в результате чего формируются независимым образом, что не позволяет извлекать сверхприбыль. Отсюда следует независимость формирования динамики цен на рыночные активы от определенного периода времени. Цель исследования заключается в выявлении временных эффектов на фондовых рынках стран БРИКС на основе результатов межстранового анализа, а также в представлении условного показателя информационной эффективности этих рынков и указании практических рекомендаций по увеличению доходности портфеля ценных бумаг.Новизна заключается в разработке новой методики выявления временных эффектов стран БРИКС, позволившей дать рекомендации при формировании инвестиционного портфеля рассматриваемых стран на основе полученных результатов.

Объявление о защите (дата размещения 18 октября 2017г.):
Защита диссертации состоится 19 декабря 2017 года в 16-00 по адресу: 101000, Мясницкая, 20, ауд. 309

Диссертация [*.pdf, 2.94 Mb] (дата размещения 14.09.2017)
Автореферат [*.pdf, 506.38 Kb] (дата размещения 18.10.2017)


Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Отзывы на автореферат
Отзывы оппонентов
Отзыв ведущей организации
Сведения о результатах защиты:На заседании диссертационного совета Д 212.048.07, протокол № 33 от 19.12.2017г., принято решение о присуждении Ватрушкину Сергею Владимировичу ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» по результатам защиты диссертации на тему «Оценка временных эффектов на рынках ценных бумаг (межстрановой анализ)»
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: spisok.pdf (дата размещения 20.12.2017)
Заключение диссертационного совета: zakl diss.pdf (дата размещения 28.12.2017)
Ключевые слова: временные эффекты, календарные аномалии, фондовый рынок, эффект внутри квартала, эффект дня недели, эффект квартала, эффект месяца, эффект смены месяца