• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом

Соискатель:
Кудров Александр Владимирович
Оппоненты:
Тюрин Юрий Николаевич; Бродский Борис Ефимович
Специальность:
01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика
Дата защиты:
3/16/2009
Задачи статистического оценивания распределения экстремальных значений экспериментальных данных и статистических выборок является одной из важнейших задач теории вероятностей и математической статистики. Поведение экстремальных значений статистической выборки как правило является предметом первоочередного внимания исследователя. При оценивании вероятностей экстремальных природных явлений, таких как наводнения, ураганы, высокие концентрации загрязнений, при моделировании сценариев тяжелых аварий сложных технических устройств, таких как ядерные установки, при оценивании вероятностей больших страховых выплат, ценовых пиков, продолжительности жизни в задачах страхования исследователь в первую очередь интересуется распределением экстремальных значений. Основные цели работы: вывод приближенной формулы для распределения максимума отрезка случайного стационарного временного ряда с добавленным трендом и доказательство соответствующей предельной теоремы в условиях слабой зависимости далекоотстоящих экстремумов; вывод приближенной формулы для совместного распределения максимума отрезка временного ряда и того же отрезка с пропущенной частью наблюдений; конкретизация условий слабой зависимости в данной постановке для случая гауссовской последовательности; исследование предложенных приближений при помощи методов статистического моделирования и на реальных данных.
Автореферат [*.pdf, 335.27 Кб]

Ключевые слова:
См. на ту же тему

Математические методы обработки многомерных временных рядов в применении к анализу электрофизиологических сигналов в реальном времениКандидатская диссертация

Соискатель: Сметанин Николай Михайлович
Руководитель: Осадчий Алексей Евгеньевич
Дата защиты: 9/17/2021

Моделирование влияния инвестиций в основной капитал на материальные затраты в отраслях российской промышленностиКандидатская диссертация

Соискатель: Назруллаева Евгения Юрьевна
Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович
Дата защиты: 12/16/2010