Моделирование поведения гетерогенных домашних хозяйств в рамках динамических моделей общего равновесияHeterogeneous households behaviour modelling in dynamic general equillibrium models

В диссертационной работе предложена модель домашнего хозяйства, управляющего потреблением, трудом, кредитами и депозитами в национальной и иностранной валютах, операциями с валютой и недвижимостью. Для каждого из активов введены дюрации и ограничения ликвидности. Домашнее хозяйство решает задачу перераспределения ликвидности (наличности) между доступными ему активами и пассивами. Решена задача домашнего хозяйства, в частности, получена траектория для потребления, зависящая от экзогенных экономических условий.   Получить решение удается благодаря тому, что модель сформулирована в непрерывном времени с конечным горизонтом планирования в условиях полного предвидения.  Полученные соотношения модели оценены на данных по российской экономике. Показано, что качество вневыборочных прогнозов модели выше эконометрических аналогов, построенных на том же наборе экзогенных переменных. Также представлена версия модели, которая оценена для случая 10 доходных групп домашних хозяйств. Приведен относительно простой пример интеграции модели домашнего хозяйства в модель общего равновесия с тремя агентами: Банк, Потребитель, Производитель. Результат, представленный в работе, отвечает [Cai, Judd, 2023], где авторы показывают, что аналитическое решение детерминированной задачи может быть использовано для аппроксимации более сложных задач с учетом неопределенности, что создает задел для будущих исследований.
Cai Y., Judd K.L. A simple but powerful simulated certainty equivalent approximation method for dynamic stochastic problems // Quantitative Economics. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 651-687.