Заседание общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»
21 мая (среда) 2025 года в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» состоялось очередное заседание общемосковского научного семинара «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике».
д.т.н., проф. Подиновский Владислав Владимирович,
д.т.н., проф. Миркин Борис Григорьевич.
Докладчик: Алексей Владимирович Пастушков (НИУ ВШЭ)
Название доклада: Псевдосговор алгоритмических трейдеров на централизованном рынке аукционного типа
Аннотация:
С помощью агент-ориентированной симуляционной модели мы изучаем, как выбор стратегии предоставления ликвидности зависит от используемого трейдерами алгоритма обучения. В предыдущих исследованиях по данной тематике для рынков дилерского типа был получен результат о иррелевантности используемого алгоритма. Мы находим единственное некооперативное равновесие по Нэшу в нашей модели и показываем, что для двух из трех протестированных алгоритмов трейдеры сходятся к существенному занижению предоставляемой ликвидности по сравнению с некооперативной равновесной стратегией.