Эконометрика

Бакалавриат 2021/2022

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 1-4 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Волков Антон Юрьевич, Демидова Ольга Анатольевна, Демьяненко Артем Владимирович, Максимов Андрей Геннадьевич, Мамонтов Андрей Александрович, Станкевич Иван Павлович, Языков Артем Анатольевич

Язык: русский

Кредиты: 12

Контактные часы: 144

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.

Цель освоения дисциплины

дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария

Планируемые результаты обучения

Владеть навыками диагностики моделей
Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
Владеть навыками оценки регрессионных моделей
Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
Владеть навыками эконометрического исследования
Знать основные типы эконометрических данных
Знать основные эконометрические модели для перекрестных данных
Знать особенности анализа временных рядов
Уметь находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования
Уметь проверять статистические гипотезы
Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
Уметь формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде

Содержание учебной дисциплины

Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования.
Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики.
Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
Тема 4. Дисперсионный анализ.
Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной.
Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова.
Тема 7. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии.
Тема 8. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
Тема 9. Нетипичные наблюдения (выбросы).
Тема 10. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями.
Тема 11. Типы ошибок спецификации модели.
Тема 12. Мультиколлинеарность данных.
Тема 13. Прогнозирование по регрессионной модели.
Тема 14. Гетероскедастичность.
Тема 15. Автокорреляция.
Тема 16. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.
Тема 17. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели.
Тема 18. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные.
Тема 19. Системы одновременных уравнений.
Тема 20. Временные ряды и случайные процессы
Тема 21. Стационарные и нестационарные временные ряды.
Тема 22. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов.
Тема 23. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами.
Тема 24. Модели панельных данных.
Тема 25. Знакомство с моделями множественного выбора (дополнительная тема).
Тема 26. Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной (дополнительная тема).
Тема 27. Непараметрические методы оценивания (дополнительная тема).
Тема 28. Байесовский анализ классической линейной регрессионной модели (дополнительная тема).

Элементы контроля

Домашняя работа 1
Работа на семинарах в 1-м семестре
Контрольная 1 модуль
Промежуточный экзамен
Экзамен проводится в дистанционном формате
Работа на семинарах во 2 семестре
Оценка за 1 семестр
Контрольная 3 модуль
Финальный экзамен
Домашняя работа 2

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.2 * Контрольная 1 модуль + 0.25 * Домашняя работа 1 + 0.2 * Работа на семинарах в 1-м семестре + 0.35 * Промежуточный экзамен
2021/2022 учебный год 4 модуль
0.25 * Домашняя работа 2 + 0.1 * Контрольная 3 модуль + 0.15 * Работа на семинарах во 2 семестре + 0.1 * Оценка за 1 семестр + 0.4 * Финальный экзамен

Программа дисциплины