Языков Артем Анатольевич
- Преподаватель:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.
- Научно-педагогический стаж: 5 лет.
Образование
Магистратура: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Эконометрика (базовый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень II) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Теория вероятностей и математическая статистика 1 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика 2 (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Эконометрика (базовый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень I) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень II) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Рус
Эконометрика (базовый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень I) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.01. Экономика", направление "38.04.01. Экономика"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень II) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 3-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Гранты
Участие в качестве исполнителя в грантах
РНФ № 14-11-00432 "Технология идентификации и расчета динамических моделей общего и частичного экономического равновесия"
РФФИ № 19-31-90169 "Разработка эффективных методов обнаружения и идентификации структурных сдвигов в некоторых моделях класс GARCH и их применение к финансовым временным рядам"
Конференции
- 20213-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Structural break detection in GARCH(1, 1) models in case of t-distributed random errors (continued)
- 2019Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
- Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Доклад: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
- 2018XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
- IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
- 2017
8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях
Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия
Публикации8
- Статья D. A. Borzykh, A. A. Yazykov. Structural Break Detection in Autoregressional Conditional Heteroskedasticity Model: Case of Student’s Distribution / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2023. Vol. 15. No. 4. P. 654-659. doi
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента // Математическое моделирование. 2023. Т. 35. № 1. С. 51-58. doi
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19-30. doi
- Статья Борзых Д. А., Языков А. А. KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90-104. doi
- Глава книги Pilnik N., Radionov S., Yazykov A. The model of the Russian banking system with indicators nominated in rubles and in foreign currency, in: Optimization and Applications 9th International Conference, OPTIMA 2018, Petrovac, Montenegro, October 1–5, 2018, Revised Selected Papers / Ed. by M. Jaćimović, M. Khachay, Y. Kochetov, V. Malkova, Ю. Г. Евтушенко, M. Posypkin. Springer, 2019. doi P. 427-438. doi
- Статья Пильник Н. П., Радионов С. А., Языков А. А. Модель оптимального поведения современной российской банковской системы // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 22. № 3. С. 418-447. doi
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2017. № 2. С. 97-105.
- Статья Борзых Д. А., Хасыков М. А., Языков А. А. Численное сравнение V-MLR и CUSUM методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей // Труды Московского физико-технического института. 2017. Т. 9. № 3. С. 115-121.