Бакалавриат
2021/2022
Эконометрика
Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус:
Курс по выбору (Экономика)
Направление:
38.03.01. Экономика
Кто читает:
Департамент прикладной экономики
Где читается:
Факультет экономических наук
Когда читается:
3-й курс, 1-4 модуль
Формат изучения:
без онлайн-курса
Охват аудитории:
для всех кампусов НИУ ВШЭ
Преподаватели:
Волков Антон Юрьевич,
Демидова Ольга Анатольевна,
Демьяненко Артем Владимирович,
Максимов Андрей Геннадьевич,
Мамонтов Андрей Александрович,
Станкевич Иван Павлович,
Языков Артем Анатольевич
Язык:
русский
Кредиты:
12
Контактные часы:
144
Программа дисциплины
Аннотация
Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.
Цель освоения дисциплины
- дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения
- Владеть навыками диагностики моделей
- Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
- Владеть навыками оценки регрессионных моделей
- Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
- Владеть навыками эконометрического исследования
- Знать основные типы эконометрических данных
- Знать основные эконометрические модели для перекрестных данных
- Знать особенности анализа временных рядов
- Уметь находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования
- Уметь проверять статистические гипотезы
- Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
- Уметь формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде
Содержание учебной дисциплины
- Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования.
- Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики.
- Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
- Тема 4. Дисперсионный анализ.
- Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной.
- Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова.
- Тема 7. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии.
- Тема 8. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
- Тема 9. Нетипичные наблюдения (выбросы).
- Тема 10. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями.
- Тема 11. Типы ошибок спецификации модели.
- Тема 12. Мультиколлинеарность данных.
- Тема 13. Прогнозирование по регрессионной модели.
- Тема 14. Гетероскедастичность.
- Тема 15. Автокорреляция.
- Тема 16. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.
- Тема 17. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели.
- Тема 18. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные.
- Тема 19. Системы одновременных уравнений.
- Тема 20. Временные ряды и случайные процессы
- Тема 21. Стационарные и нестационарные временные ряды.
- Тема 22. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов.
- Тема 23. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами.
- Тема 24. Модели панельных данных.
- Тема 25. Знакомство с моделями множественного выбора (дополнительная тема).
- Тема 26. Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной (дополнительная тема).
- Тема 27. Непараметрические методы оценивания (дополнительная тема).
- Тема 28. Байесовский анализ классической линейной регрессионной модели (дополнительная тема).
Элементы контроля
- Домашняя работа 1
- Работа на семинарах в 1-м семестре
- Контрольная 1 модуль
- Промежуточный экзаменЭкзамен проводится в дистанционном формате
- Работа на семинарах во 2 семестре
- Оценка за 1 семестр
- Контрольная 3 модуль
- Финальный экзамен
- Домашняя работа 2
Промежуточная аттестация
- 2021/2022 учебный год 2 модуль0.2 * Контрольная 1 модуль + 0.25 * Домашняя работа 1 + 0.2 * Работа на семинарах в 1-м семестре + 0.35 * Промежуточный экзамен
- 2021/2022 учебный год 4 модуль0.25 * Домашняя работа 2 + 0.1 * Контрольная 3 модуль + 0.15 * Работа на семинарах во 2 семестре + 0.1 * Оценка за 1 семестр + 0.4 * Финальный экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950
- Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
- Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
- Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995