• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Бакалавриат 2021/2022

Эконометрика

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»
Статус: Курс по выбору (Экономика)
Направление: 38.03.01. Экономика
Когда читается: 3-й курс, 1-4 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ
Язык: русский
Кредиты: 12
Контактные часы: 144

Программа дисциплины

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика» базируется на следующих дисциплинах: • Линейная алгебра • Математический анализ • Теория вероятностей и статистика Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Прикладная микроэконометрика • Эконометрика временных рядов • Экономика труда.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • дать студентам научное представление о методах и моделях, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием статистического инструментария
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеть навыками диагностики моделей
  • Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
  • Владеть навыками оценки регрессионных моделей
  • Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
  • Владеть навыками эконометрического исследования
  • Знать основные типы эконометрических данных
  • Знать основные эконометрические модели для перекрестных данных
  • Знать особенности анализа временных рядов
  • Уметь находить данные, необходимые для проведения эконометрического исследования
  • Уметь проверять статистические гипотезы
  • Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
  • Уметь формулировать задачу в пригодном для эконометрического исследования виде
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Teмa 1. Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования.
  • Тема 2. Повторение теории вероятностей и математической статистики.
  • Тема 3. Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной.
  • Тема 4. Дисперсионный анализ.
  • Тема 5. Классическая линейная регрессия для случая одной объясняющей переменной.
  • Тема 6. Множественная регрессия в скалярной и матричной форме. Теорема Гаусса-Маркова.
  • Тема 7. Проверка гипотезы об адекватности регрессии. Проверка гипотезы о линейных ограничениях на коэффициенты регрессии.
  • Тема 8. Фиктивные переменные. Тест Чоу.
  • Тема 9. Нетипичные наблюдения (выбросы).
  • Тема 10. Функциональные преобразования переменных в линейной регрессионной модели. Выбор между моделями.
  • Тема 11. Типы ошибок спецификации модели.
  • Тема 12. Мультиколлинеарность данных.
  • Тема 13. Прогнозирование по регрессионной модели.
  • Тема 14. Гетероскедастичность.
  • Тема 15. Автокорреляция.
  • Тема 16. Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.
  • Тема 17. Бинарные объясняемые переменные. Логит и пробит модели.
  • Тема 18. Стохастические регрессоры. Эндогенность. Инструментальные переменные.
  • Тема 19. Системы одновременных уравнений.
  • Тема 20. Временные ряды и случайные процессы
  • Тема 21. Стационарные и нестационарные временные ряды.
  • Тема 22. Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов.
  • Тема 23. Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами.
  • Тема 24. Модели панельных данных.
  • Тема 25. Знакомство с моделями множественного выбора (дополнительная тема).
  • Тема 26. Знакомство с моделями с ограниченными значениями зависимой переменной (дополнительная тема).
  • Тема 27. Непараметрические методы оценивания (дополнительная тема).
  • Тема 28. Байесовский анализ классической линейной регрессионной модели (дополнительная тема).
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашняя работа 1
  • неблокирующий Работа на семинарах в 1-м семестре
  • неблокирующий Контрольная 1 модуль
  • неблокирующий Промежуточный экзамен
    Экзамен проводится в дистанционном формате
  • неблокирующий Работа на семинарах во 2 семестре
  • неблокирующий Оценка за 1 семестр
  • неблокирующий Контрольная 3 модуль
  • неблокирующий Финальный экзамен
  • неблокирующий Домашняя работа 2
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2021/2022 учебный год 2 модуль
    0.2 * Контрольная 1 модуль + 0.25 * Домашняя работа 1 + 0.2 * Работа на семинарах в 1-м семестре + 0.35 * Промежуточный экзамен
  • 2021/2022 учебный год 4 модуль
    0.25 * Домашняя работа 2 + 0.1 * Контрольная 3 модуль + 0.15 * Работа на семинарах во 2 семестре + 0.1 * Оценка за 1 семестр + 0.4 * Финальный экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Демидова О. А., Малахов Д. И. - ЭКОНОМЕТРИКА. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 334с. - ISBN: 978-5-534-00625-4 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/ekonometrika-432950
  • Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Теория вероятностей и математическая статистика - 2 (промежуточный уровень) : учеб. пособие, Шведов, А. С., 2007
  • Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. пособие для студентов, Шведов, А. С., 1995

Авторы

  • Погорелова Полина Вячеславовна
  • Демидова Ольга Анатольевна