Бакалавриат 2022/2023

Динамическая оптимизация в экономике и финансах

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Курс по выбору (Экономика и статистика)

Направление: 38.03.01. Экономика

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Васильев Сергей Борисович, Зехов Матвей Сергеевич, Пильник Николай Петрович, Ужегов Алексей Александрович

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Программа дисциплины

Аннотация

Курс читается в течение 1 и 2 модуля для студентов 3 и 4 курсов Факультета экономических наук (ФЭН). Курс посвящен изучению основных методов вариационного исчисления, оптимального управления и динамического программирования, используемых при решении экономических задач, связанных с долгосрочным планированием инвестиций, решении задач управления финансами и моделировании других экономических процессов.

Цель освоения дисциплины

• Целью дисциплины «Динамическая оптимизация в экономике и финансов» является освоение обучающимися навыков формулировки и решения экономических задач оптимизации и динамики в рамках развитого аппарата математических моделей.

Планируемые результаты обучения

• Освоение методов динамического программирования
• Освоение методов оптимального управления
• Освоение основных методов вариационного исчисления

Содержание учебной дисциплины

• Вариационное исчисление. Уравнения Эйлера
• Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина
• Динамическое программирование. Принцип Беллмана

Элементы контроля

• Контрольная работа
• Домашнее задание
• Экзамен
• Контрольная работа
• Домашнее задание
• Экзамен

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 2 модуль
  0.5 * Экзамен + 0.3 * Контрольная работа + 0.2 * Домашнее задание

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Динамическое программирование в экономических задачах : учеб. пособие для вузов, Лежнев, А. В., 2009
• Методы оптимальных решений. Т.1: Общие положения. Математическое программирование, , 2010
• Методы оптимальных решений. Т.2: Многокритериальность. Динамика. Неопределенность, , 2010
• Оптимальное управление, Алексеев, В. М., 2007
• Оптимизационные модели экономической динамики : понятийный аппарат; одномерные модели: беллмановский подход, Беленький, В. З., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Elements of dynamic optimization, Chiang, A. C., 1992
• Вариационное исчисление : задачи и примеры с подробными решениями: учеб. пособие для вузов, Краснов, М. Л., 2014
• Введение в оптимальное управление : Учебно-методическое пособие, Ногин, В.Д., 2008
• Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник для вузов, Эльсгольц, Л. Э., 2000
• Оптимальное управление детерминированными и стохастическими системами, Флеминг, У., 1978