Метод тройной поправки и вейвлет-анализ в задачах прогнозирования фондового рынка и криптовалютTriple correction method and wavelet analysis in stock market and cryptocurrency forecasting tasks

В диссертации исследуются прогнозные возможности нового предложенного автором метода «Метод Тройной Поправки» на 89 биржевых активах, которые содержат бОльшую долю капитализации индекса S&P500. Также приводится новый критерий абсолютной применимости моделей прогнозирования временных рядов и изучается применимость дискретных вейвлет-преобразований. В результате, при сравнении более чем 200 000 различных моделей и их модификаций с вейвлет-преобразованиями получено, что предложенный метод показывает сопоставимые или опережающие прочие модели результаты в значительной доле случаев, а также подтверждена практическая применимость вейвлет-преобразований в задачах прогнозирования экономических временных рядов.