• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка

Ведущая организация:
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:
Буренин Алексей Николаевич (сведения об оппоненте  [*.pdf, 270.39 Кб]); Акимов Олег Михайлович (сведения об оппоненте  [*.pdf, 267.50 Кб])
Специальность:
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Диссертация принята к защите:
6/17/2014 (протокол № 12)
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
9/16/2014
Тема диссертационной работы обусловлена актуальностью тестирования развивающихся фондовых рынков (в частности, российского) на предмет наличия портфельного моментум эффекта (ПМЭ) в динамике цен акций и прибыльности моментум стратегии и изучению источников повышенной доходности. Впервые для российского рынка был количественно оценен ПМЭ и элементы дизайна моментум стратегии с учетом транзакционных издержек и альтернатив пассивного инвестирования. Учтены потенциальные факторы риска, способные объяснить повышенную доходность ПМЭ. Выявлено, что моментум эффект в динамике цен российского рынка имеет двойственную природу: значимый коэффициент альфа поддерживается наличием периодов притока иностранного капитала в российские фонды акций и растущим фондовым рынком.
Диссертация [*.pdf, 2.14 Мб] (дата размещения 6/5/2014)
Автореферат [*.pdf, 843.08 Кб] (дата размещения 7/11/2014)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
На заседании диссертационного совета Д 212.048.07, протокол № 16 от 16.09.2014г. принято решение о присуждении Миковой Евгении Сергеевны ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» по результатам защиты диссертации на тему «Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка»
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании:
состав совета 16.09.2014.doc (дата размещения 9/25/2014)
Заключение диссертационного совета:
zakl.pdf (дата размещения 9/25/2014)